@article { author = {Ashrafzadeh, Shokoofeh Sadat and Razmi, Seyyed Mohammad Javad and Lotfalipour, Mohammad Reza and Feizi, Mehdi}, title = {Investigation of Profit-Loss Sharing and Fixed-Return Contracts Recovery Rate Using Game Theory Approach}, journal = {Quarterly Journal of Applied Theories of Economics}, volume = {3}, number = {4}, pages = {1-20}, year = {2017}, publisher = {University of Tabriz}, issn = {2423-6586}, eissn = {2423-6586}, doi = {}, abstract = {In loan contracts with profit-loss sharing (PLS), both sides share not only its expected profit but they both have to bear its probable losses as well. But in fixed interest-based loan contracts, the bank is simply risk natural and transfer all contract risks to borrower. Although in Islamic Sharia only the former contracts are accepted, it is not used that much in practice. In words, common loan contracts even in Islamic countries do not comply with the Sharia. This paper, using a game theory model, attempts to compare profit of banks these two sort of contracts based on recovery rate of borrowers when we have not only adverse selection but also costly state verification. We show that Sharia-compliant contracts (e.g. PLS) have significantly higher recovery rate compared to fixed interest-based contracts. }, keywords = {Profit-loss sharing,Islamic banking,Asymmetric and private information,game theory,Interest-based contracts}, title_fa = {بررسی نرخ وصول در قراردادهای مشارکتی و بازدهی ثابت با استفاده از نظریه بازی‌‌‌‌ها}, abstract_fa = {قراردادهای مشارکتی در بانکداری اسلامی به ‌‌‌‌صورت بازدهی ثابت اجرا می‌‌‌‌شوند که با روح حاکم بر قوانین شریعت مطابقت ندارند. اگرچه ممکن است که عقدهاى مشارکتى موضوع اولیه قرارداد بانکى باشد، اما بانک‌‌‌‌ها در زمان انعقاد قرارداد حداقل سود مورد انتظار خود را پیش‌‌‌‌بینى و در تاریخ سررسید از مشترى مطالبه مى‌‌‌‌کنند. در این صورت عقد مشارکتی در عمل به عقدى با بازده ثابت تبدیل‌‌‌‌شده است. بانک‌‌‌‌های اسلامی تمایل به استفاده از قراردادهای بازدهی ثابت دارند و یکی از علل مهم این عدم تمایل به استفاده از انواع دیگر تأمین مالی، بحث عدم تقارن اطلاعات است. در این پژوهش قراردادهای مشارکتی و بازدهی ثابت با فرض درنظرگرفتن عدم تقارن اطلاعات با یکدیگر مقایسه و ثابت می‌‌‌‌شود که نرخ وصول در قراردادهای مشارکتی بیشتر از قراردادهای بازدهی ثابت است. یافته‌‌‌‌های این پژوهش نشان می‌‌‌‌دهد که قراردادهای مشارکتی در مقایسه با قراردادهای فعلی با افزایش دسترسی به منابع مالی و افزایش نرخ وصول، سودمند است.}, keywords_fa = {مشارکت در سود,بانکداری اسلامی,اطلاعات خصوصی و نامتقارن,نظریه بازی,قرارداد بازدهی ثابت}, url = {https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_5785.html}, eprint = {https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_5785_41ae536a092ebcd901fb54f29f156ffc.pdf} } @article { author = {Mahmodian, Yaqob and Abolhasani Hastiani, Asghar and Pourkazemi, Mohammad Hossein and Nadri, Kamran}, title = {The Desirable Pattern of Deposits in the Banking System of Iran}, journal = {Quarterly Journal of Applied Theories of Economics}, volume = {3}, number = {4}, pages = {21-46}, year = {2017}, publisher = {University of Tabriz}, issn = {2423-6586}, eissn = {2423-6586}, doi = {}, abstract = {The issue of resource mobilization and how it led to the efficient investment activities is the basic foundations of any economy is growing and developing. The banking system is considered the most important institution in this area and devoted himself a major part of the community funds. So need to design a comprehensive model bank operating in accordance with the terms of the community, seems essential. This study used dynamic stochastic optimization pattern, to maximize the net present value of bank profits by taking control variables (the share of each type of deposit) and considering three indicating stochastic inclusion of stochastic differential equation of lawyer in debt deposit, fixed contracts and participation contracts. Results collected from optimum levels of control and status variables shows increase efficiency and reduce costs of each type of deposit, leading to the increasing shift the optimal route, upward and through increased deposit, banks profit also increased. In order to improve performance, sharia compliance and transparency in the functioning of banks, the model presented in this study as a good model for Iranian banking system is suggested.}, keywords = {Deposit,Optimal control,Euler simulations method,Creation of money}, title_fa = {طراحی الگوی مطلوب سپرده‌پذیری در نظام بانکی ایران}, abstract_fa = {مسئله تجهیز منابع و چگونگی هدایت آن به سمت کاراترین فعالیت‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری، از مبانی پایه‌‌‌ای هر اقتصاد روبه‌‌‌ رشد و توسعه محسوب می‌‌‌شود. نظام بانکی مهمترین نهاد در این زمینه محسوب شده و بخش عمده‌‌‌ای از منابع مالی جامعه را به خود اختصاص داده است. لذا نیاز به طراحی یک الگوی جامع و عملیاتی بانکی متناسب با شرایط جامعه، بسیار ضروری به نظر می‌‌‌رسد. بنابراین مطالعه حاضر با استفاده از الگوی بهینه‌‌‌یابی تصادفی پویا، به حداکثرسازی ارزش فعلی خالص سود بانک با در نظر گرفتن متغیرهای کنترل (سهم هر یک از انواع سپرده از مجموع سپرده‌‌‌ها) و لحاظ نمودن سه قید تصادفی شامل معادله دیفرانسیل تصادفی سپرده وکالت در قرض، عقود بابازدهی ثابت و عقود مشارکتی می-پردازد. نتایج استخراج شده از مقادیر بهینه متغیرهای کنترل و وضعیت نشان می‌‌‌دهد که افزایش بازدهی هر یک از انواع سپرده و کاهش هزینه‌‌‌های بکارگیری آن‌‌‌ها، منجر به افزایش و انتقال مسیر بهینه، به سمت بالا شده و از طریق افزایش سپرده‌‌‌گذاری، میزان حق‌‌‌الوکاله و سود بانک نیز افزایش می‌‌‌یابد. به منظور افزایش کارایی، تطابق با شرع و شفافیت در عملکرد بانک‌‌‌ها، مدل ارائه شده در تحقیق به عنوان الگویی مطلوب برای نظام بانکی ایران پیشنهاد می‌‌‌شود.}, keywords_fa = {سپرده‌‌‌پذیری,کنترل بهینه,شبیه‌‌‌سازی اولر,خلق پول}, url = {https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_5786.html}, eprint = {https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_5786_8c6d57f6b402339a20064ebd01453ea7.pdf} } @article { author = {Bagherzadeh Azar, Fatemeh and Ranjpour, Reza and Karami Takanlou, Zahra and Motaffaker Azad, Mohammad Ali and Assadzadeh, Ahmad}, title = {The Impact of Economic Variables on Food Security in the Provinces of Iran: Measuring and Comparing}, journal = {Quarterly Journal of Applied Theories of Economics}, volume = {3}, number = {4}, pages = {47-76}, year = {2017}, publisher = {University of Tabriz}, issn = {2423-6586}, eissn = {2423-6586}, doi = {}, abstract = {Food security has been a global problem and has attracted the attention of policy-maker and scientific circles. So, the purpose of this study is calculating food security in provinces and identifying variables that strengthen or stopping it. In this regard, first food security situation of the provinces of Iran during 2006-2013 are calculated with multi- sectoral index based on human development index. The result shows that on average provinces of Sistan and Baluchistan, Hormozgan and South Khorasan have worst food security situation and East Azerbaijan, Khorasan and Fars have the highest food security situation. Then examine the impact of economic factors on food security with Dynamic Panel Data method.  The result suggests that economic growth index is a positive factor, urbanization and consumption price are negative factors in improving food security index. The result of Sensitivity analysis reinforces the same result. }, keywords = {Food security,Economic growth,Consumption price,Provinces}, title_fa = {برآورد و مقایسه وضعیت امنیت غذایی و تأثیر متغیرهای اقتصادی بر آن در استان‌های ایران}, abstract_fa = {امنیت غذایی همواره یک مشکل جهانی بوده و توجه دولت‌‌‌‌مردان و محافل علمی را به خود جلب نموده است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش، برآورد وضعیت امنیت غذایی و شناسایی متغیرهای مؤثر بر تقویت یا تضعیف آن در سطح استانی است. در این راستا، نخست به مطالعه وضعیت امنیت غذایی استان‌‌‌‌ها با شاخصی فرابخشی و چند ضابطه‌‌‌‌ای مبتنی بر نمایه توسعه انسانی، طی دوره 1392-1385 پرداخته شده است. نتایج نشان می‌‌‌‌دهد به طور متوسط استان‌‌‌‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان جنوبی از پایین‌‌‌‌ترین وضعیت امنیت غذایی و استان‌‌‌‌های آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و فارس از بالاترین وضعیت امنیت غذایی برخوردارند. در مرحله بعد، تأثیر متغیرهای اقتصادی بر وضعیت امنیت غذایی، با روش داده‌‌‌‌های تابلویی پویا بررسی شده است. نتایج این بخش حاکی از آن است که متغیرهایی نظیر رشد اقتصادی استان‌‌‌‌ها عاملی مثبت و شاخص شهرنشینی و شاخص قیمت مواد غذایی استان‌‌‌‌ها عاملی منفی در بهبود وضعیت امنیت غذایی است. به طوری که با افزایش رشد اقتصادی، کاهش شهرنشینی و شاخص قیمت مواد غذایی وضعیت امنیت غذایی استان‌‌‌‌ها بهبود می‌‌‌‌یابد. یافته‌‌‌‌های تحلیل حساسیت، تأیید‌‌‌‌کننده این نتایج می‌‌‌‌باشد.}, keywords_fa = {امنیت غذایی استانی,رشد اقتصادی,شاخص قیمت‌ها,شهرنشینی,داده‌های تابلویی پویا}, url = {https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_5787.html}, eprint = {https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_5787_25a498610274040b8da45854d6eb50c7.pdf} } @article { author = {Jalaee, Seyyed Abdolmajid and Shakibaee, Alireza and Nejati, Mehdi and Ansari Nasab, Moslem}, title = {An Investigation of Economic Factors Affecting Output Gap in the Iranian Economy}, journal = {Quarterly Journal of Applied Theories of Economics}, volume = {3}, number = {4}, pages = {77-100}, year = {2017}, publisher = {University of Tabriz}, issn = {2423-6586}, eissn = {2423-6586}, doi = {}, abstract = {Due to the importance of production in economy, its volatility affect economic sectors and agents significantly. Therefore, understanding the causes of business cycles is very important. Thus, this study extracted business cycles and investigated the effects of aggregate demand variables cycles in business cycle and the size of this effects in Iran’s economy over 1959-2014. For this purpose, first Hodrick-Prescott filter and then Markov-switching model are used to extract and examine the business cycles. The results showed asymmetry in the production cycles in Iran’s economy. The results of the regime of recession and expansion probability also revealed that although with less intensity, cycles of recession are more probable compared to expansion cycles, and have happened in longer period. Then, using the relevant indicators and Hsiao's causality tests, we focused on the relationship of demand side variables cycle with business cycles. The results indicated that the three variables including consumption, investment and government spending were all leading and coincident to business cycles. There was a two-way causality relationship between all three variables and the business cycles. However, balance of trade was found to be lagging and non-coincident to business cycles. It was also found that the causality runs only from balance of trade to business cycles.}, keywords = {Business cycles,Demand side cycles,Hodrick–Prescott filter,Markov switching model,Hsiao's Granger causality test}, title_fa = {بررسی آثار عوامل موثر بر شکاف تولید در اقتصاد ایران}, abstract_fa = {با توجه به جایگاه تولید در اقتصاد، نوسانات آن بر بخش‌‏ها و عاملان اقتصادی تاثیر بسزایی داشته، از این رو شناخت علل ایجاد ادوار تجاری از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا در پژوهش حاضر به استخراج ادوار تجاری و بررسی نحوه و اندازه تاثیر چرخه‏‌های متغیرهای تقاضای کل در ایجاد ادوار تجاری در اقتصاد ایران برای دوره 1393-1338 پرداخته شده است. در این راستا ابتدا با فیلتر هودریک-پرسکات و سپس مدل مارکوف-سوئیچینگ به استخراج و بررسی ادورا تجاری پرداخته شده که نتایج حاکی از عدم تقارن در چرخه‏‌های تولید در ایران داشته، نتایج احتمالات رژیم‌های رونق و رکود نیز نشان از آن دارد که چرخه‌‏های رکود نسبت به چرخه‏‌های رونق هرچند با شدت کم، از احتمال بالاتر برخوردار بوده و در دوره طولانی‏‌تر اتفاق افتاده‌‏اند. در ادامه با استفاده از شاخص‌‏های مورد نظر و استفاده از آزمون علیت هیسائو به بررسی رابطه چرخه‏ متغیرهای طرف تقاضا و ادوار تجاری پرداخته شده است. نتایج نشانگر آن است که سه متغیر مصرف، سرمایه‏‌گذاری و مخارج دولت، همگی متغیرهایی هم‏زمان و هم جهت با ادوار تجاری بوده و رابطه علیت هر سه متغیر با ادوار تجاری دو طرفه بوده است. اما تراز تجاری متغیری موخر و خلاف جهت ادوار تجاری بوده و علیت تنها از سمت تراز تجاری به سوی ادوار تجاری وجود دارد.}, keywords_fa = {ادوار تجاری,چرخه‌‏های طرف تقاضا,فیلتر هودریک-پرسکات,مدل مارکوف-سوئیچینگ,آزمون علیت هیسائو}, url = {https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_5794.html}, eprint = {https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_5794_c87c900f15cb5a738ef3c7e7eb1fa1f4.pdf} } @article { author = {Abdi Seyyedkolaee, Mohammad and Tehranchian, Amirmansour and Jafari Samimi, Ahmad and Mojaverian, Seyyed Mojtaba}, title = {The Impact of Exchange Rate Pass-Through on Implicit Price Index of Iran's Agriculture Sector: An Application of M-GARCH and Threshold Regression Models}, journal = {Quarterly Journal of Applied Theories of Economics}, volume = {3}, number = {4}, pages = {101-128}, year = {2017}, publisher = {University of Tabriz}, issn = {2423-6586}, eissn = {2423-6586}, doi = {}, abstract = {The impact of exchange rate changes on prices called "Exchange Rate Pass-Through (ERPT)" is an important issue in economics. Changes in the exchange rate can affect agricultural product prices through the import prices of raw materials. Also, the dependency of the agricultural exports on the exchange rate can accelerate this relationship. Bearing in mind the strategic position of agricultural products, dealing with the above issue should be highly regarded by the agricultural sector policymakers. The purpose of the present paper is to study the impact of ERPT on the implicit price index of Iran's agriculture sector. It also deals with the possibility of any  threshold value for the exchange rate from 1971-2014 .To do so, using time series data from the Central Bank of Iran, Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (M-GARCH) and Threshold Regression (TR) models have been estimated. The estimation results indicate that the past shocks of nominal exchange rate had a positive impact on the agriculture implicit price index. Also, the findings of the threshold regression estimation show that applying ERPT to implicit price index of agriculture products revealed a threshold value of 9226 Rials. In other words, an increase in the exchange rate higher than the threshold level will cause a much higher increase in the implicit price index of agriculture products in Iran.}, keywords = {Exchange rate pass-through,Implicit price index,Agriculture sector,M-GARCH,Threshold regression}, title_fa = {تأثیر عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی ایران: کاربرد الگوی گارچ چند متغیره و رگرسیون آستانه‌‌‌‌ای}, abstract_fa = {تغییرات نرخ ارز از طریق قیمت واردات مواد اولیه می‌‌‌‌تواند بر قیمت محصولات کشاورزی تأثیرگذار باشد. همچنین، وابستگی صادرات محصولات کشاورزی به نرخ ارز می‌‌‌‌تواند این رابطه را تقویت نماید. تأثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت‌‌‌‌ها که اصطلاحاً «عبور نرخ ارز» نامیده می‌‌‌‌شود از موضوعات بسیار مهم در اقتصاد تلقی می‌‌‌‌گردد. با توجه به جایگاه استراتژیک محصولات کشاورزی، بررسی این اثر در بخش کشاورزی از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است. در مقاله حاضر، عبور نرخ ارز به شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی ایران و حد آستانه‌‌‌‌ای آن بررسی شده است. برای این منظور از داده‌‌‌‌های سری زمانی سالانه 1393-1350 بانک مرکزی ایران و روش‌‌‌‌های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیون تعمیم‌‌‌‌یافته‌‌‌‌ چند متغیره (M-GARCH) و رگرسیون آستانه‌‌‌‌ای (TR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی M-GARCH نشان می‌‌‌‌دهد که تکانه‌‌‌‌های گذشته نرخ اسمی ارز تأثیر مثبت بر شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی دارد. همچنین، نتایج برآورد رگرسیون آستانه‌‌‌‌ای در دوره تحت بررسی نشان می‌‌‌‌دهد که عبور نرخ ارز به شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی در ایران از یک حد آستانه‌‌‌‌ای برخوردار بوده که میزان نرخ ارز در این آستانه معادل 9226 ریال برآورد شده است. به عبارت دیگر، افزایش نرخ ارز  بالاتر از حد آستانه‌‌‌‌ای فوق باعث افزایش شدیدتر در شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی در ایران می‌‌‌‌شود.}, keywords_fa = {عبور نرخ ارز,شاخص قیمت ضمنی,بخش کشاورزی,گارچ چند متغیره,رگرسیون آستانه‌‌‌‌ای}, url = {https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_5795.html}, eprint = {https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_5795_00d85775d488c8d5390815eb3c347301.pdf} } @article { author = {Khanzadi, Azad and Moradi, Sara and Heidarian, Maryam}, title = {Analyzing of Oil Revenues Shocks Asymmetric Effects on Misery index in Iran Using Vector Error Correction Model}, journal = {Quarterly Journal of Applied Theories of Economics}, volume = {3}, number = {4}, pages = {129-152}, year = {2017}, publisher = {University of Tabriz}, issn = {2423-6586}, eissn = {2423-6586}, doi = {}, abstract = {Since the major part of oil revenues are control by government and it forms government’s expenditures; therefore, recognition of oil revenues growth shocks and their impacts intensity on macroeconomic variables such as inflation and unemployment is very important for economic policymakers. This study examines the asymmetric effects of oil revenues shocks on misery index in Iran’s economy by using vector error correction method. For this purpose, we use annual macroeconomic data during 1971-2014 periods. The result shows that both positive and negative shocks have a significant and negative effect on misery index and also long-term trend in oil revenues have a positive and significant relationship with misery index. On the other hand, population growth rate, government expenditure and trade openness index as well as influencing variables on misery index in the model were brought that have a positive and significant relationship with misery index. Also according to the Wald test results, the hypothesis of symmetric effects of positive and negative shocks of oil revenues is rejected.}, keywords = {Oil revenues shocks,Resource curse,Asymmetric effects,Misery index,Iran}, title_fa = {بررسی و تحلیل اثرات نامتقارن شوک‌های درآمدهای نفتی بر شاخص فلاکت در ایران با روش تصحیح خطای برداری}, abstract_fa = {از آنجایی که بخش عمده‌ درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار دارد و هزینه‌های جاری و عمرانی دولت را شکل می‌دهد، بنابراین، شناخت نحوه و شدت اثرگذاری شوک‌های ناشی از رشد درآمدهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون تورم و بیکاری جهت سیاست-گذاری اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا مطالعه حاضر به بررسی اثرات نامتقارن شوک‌ درآمدهای نفتی بر شاخص فلاکت (ترکیب خطی از تورم و بیکاری) در اقتصاد ایران، در دوره 1393-1350 و با استفاده از روش تصحیح خطای برداری پرداخته است نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که هر دو دسته شوک‌های مثبت و منفی دارای اثر منفی و معناداری بر شاخص فلاکت هستند. در حالی که روند بلندمدت درآمدهای نفتی دارای رابطه مثبت و معنادار با شاخص فلاکت می‌باشد. از سوی دیگر، از مخارج دولت، نرخ رشد جمعیت و شاخص باز بودن تجاری نیز به عنوان متغیرهای اثرگذار بر شاخص فلاکت در مدل استفاده شده که این متغیرها دارای رابطه مثبت و معنادار با شاخص فلاکت هستند. همچنین با توجه به نتایج آزمون والد، فرضیه نامتقارن بودن اثرات شوک‌های مثبت و منفی درآمدهای نفتی پذیرفته نمی‌شود.}, keywords_fa = {شوک‌های درآمدهای نفتی,نفرین منابع,اثرات نامتقارن,شاخص فلاکت,ایران}, url = {https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_5796.html}, eprint = {https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_5796_a9d5b73acbabc52cac710e5e972b471b.pdf} } @article { author = {Sattari, Omid and Yavari, Kazem and Heydari, Hassan and Etesami, Mansour}, title = {The Impact of Monetary and Financial Freedom on Monetary Policy Transparency in Low, Middle and High Income Countries}, journal = {Quarterly Journal of Applied Theories of Economics}, volume = {3}, number = {4}, pages = {153-176}, year = {2017}, publisher = {University of Tabriz}, issn = {2423-6586}, eissn = {2423-6586}, doi = {}, abstract = {Theoretically speaking, monetary policy transparency refers to the informational symmetry between the central bank and the private sector. High degree of transparency reduces uncertainty, improves the private-sector inference about central bank goals, and increases the effectiveness of monetary policy. This study analyzes the impact of financial and monetary freedom on monetary policy transparency. A set of 102 countries -categorized in low, middle and high income groups have been investigated for the period 1998-2010, since the monetary policy transparency data are not available from 2010 onwards. The panel cointegation test suggests that the long run relationship between variables exists. The empirical findings suggest that while GDP per capita and trade freedom have a positive effect on transparency, the impact of financial freedom on transparency varieties in different income groups. Furthermore the monetary freedom exerts significant positive effect merely on middle income countries. These results imply that the reaction of monetary policy transparency to financial and monetary freedom might be depended to different economic structures.}, keywords = {Monetary policy transparency,Panel cointegration,Financial freedom,Monetary freedom}, title_fa = {بررسی اثر آزادی پولی و مالی بر شفافیت سیاست پولی در کشورهای کم‌‌‌‌درآمد، با درآمد متوسط و پردرآمد}, abstract_fa = {به لحاظ نظری شفافیت سیاست پولی به تقارن اطلاعات بین بانک مرکزی و بخش خصوصی اطلاق می‌‌‌‌شود. درجه بالای شفافیت عدم اطمینان را کاهش، استنباط بخش خصوصی را پیرامون اهداف بانک مرکزی بهبود و تأثیرگذاری سیاست پولی را افزایش می­دهد. این مطالعه با بررسی داده‌‌‌‌های مربوط به 102 کشور در قالب سه گروه کم­درآمد، با درآمد متوسط و  پردرآمد در دوره زمانی 2010-1998، به بررسی اثر آزادی پولی و آزادی مالی بر شفافیت سیاست پولی می‌‌‌‌پردازد.  دوره مذکور بر اساس در دسترس بودن داده­های شفافیت سیاست پولی انتخاب شده است. تحلیل هم‌‌‌‌انباشتگی داده‌‌‌‌های تابلویی نشان می‌‌‌‌دهد که در هر سه گروه کشور وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل تأیید می‌‌‌‌شود. یافته‌‌‌‌های تجربی این پژوهش نشان می­دهد درحالی‌‌‌‌که اثر تولید ناخالص داخلی سرانه و آزادی تجاری بر شفافیت سیاست پولی مثبت و معنادار است، اثر معنادار آزادی مالی بر سه گروه کشور متفاوت است. همچنین اثر آزادی پولی در کشورهای کم‌‌‌‌درآمد و پردرآمد معنادار نبوده و این متغیر تنها بر شفافیت سیاست پولی در کشورهای با درآمد متوسط اثر مثبت معنادار دارد. این نتایج نشان می‌‌‌‌دهد واکنش شفافیت سیاست پولی به آزادی پولی و مالی می‌‌‌‌تواند به ساختار اقتصادی کشورها وابسته باشد.}, keywords_fa = {شفافیت سیاست پولی,همجمعی داده‌‌‌‌های تابلویی,آزادی مالی,آزادی پولی}, url = {https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_5805.html}, eprint = {https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_5805_82d6189eaf0d061f87769ea2d4c8f441.pdf} } @article { author = {Javdan, Ebrahim and Haghighat, Jafar and Pishbahar, Esmaeil and Mohammadrezaei, Rassul}, title = {Investigation the Pass-Through of Global Food Prices to Domestic Prices in Iran}, journal = {Quarterly Journal of Applied Theories of Economics}, volume = {3}, number = {4}, pages = {177-196}, year = {2017}, publisher = {University of Tabriz}, issn = {2423-6586}, eissn = {2423-6586}, doi = {}, abstract = {This paper investigates whether global food price shocks have been affected consumer price index in Iran. For this purpose, we estimate the pass-through of global food price inflation to domestic consumer price index using Markov Switching Vector Auto-Regressive (MS-VAR) and Vector Auto-Regressive (VAR) models and quarterly data from 1990:2 to 2015:1. With respect to the linearity test results, the MS-VAR model has better fit to data than linear VAR model. According to the information criteria statistics, the MSIAH(2)-VAR(1) specification is the chosen kind of MS-VAR model. The results show that the magnitude of global food prices pass-through to the consumer price index in the first and second regime is 0.05 and 0.35 after a year, respectively. Pass-through effect increases in second year that higher in second regime than first regime. The pass-through magnitude in first and second regime is 0.12 and 0.85 after two years, respectively. Because of substantial amount of agricultural inputs and food imports, the Iranian policymakers can limit the pass-through of global prices to domestic prices by applying the inflation targeting policies. }, keywords = {Consumer price index,Global food price,Pass-through effect,Iran}, title_fa = {بررسی عبور قیمت جهانی مواد غذایی به قیمت‏‌های داخلی در ایران}, abstract_fa = {مطالعه حاضر چگونگی اثرگذاری تکانه‌‏های قیمت جهانی مواد غذایی بر شاخص قیمت مصرف‏‌کننده را در ایران مورد بررسی قرار داده است. به این منظور اثر عبور قیمت جهانی مواد غذایی به شاخص قیمت مصرف‏‌کننده با استفاده از الگوهای خودتوضیح برداری (VAR) و مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری (MS-VAR) و داده‏‌های فصلی 1393:4-1369:1 برآورد شد. بر اساس نتایج آزمون خطی بودن، الگوی MS-VAR نسبت به الگوی خطی VAR برازش بهتری برای داده‏‌ها ارائه کرده است. طبق آماره‏‌های تشخیصی، تصریح MSIAH(2)-VAR(1) به عنوان الگوی منتخب مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری است. نتایج نشان داد که مقدار عبور قیمت جهانی مواد غذایی به شاخص قیمت مصرف‏‌کننده در رژیم اول و دوم در پایان سال اول به ترتیب برابر 05/0 و 35/0 است. اثر عبور در سال دوم افزایش می‏‌یابد که در رژیم دوم نسبت به رژیم اول بیشتر است. مقدار عبور قیمت در پایان سال دوم در رژیم اول و دوم به ترتیب برابر 12/0 و 85/0 است. به دلیل حجم بالای واردات مواد غذایی و نهاده‌‏های کشاورزی، سیاست‌گذاران ایرانی می‌‏توانند با به کارگیری سیاست‏‌های کاهش تورم، میزان عبور قیمت‏‌های جهانی به قیمت‏‌های داخلی را محدود کنند. }, keywords_fa = {شاخص قیمت مصرف‌کننده,قیمت جهانی مواد غذایی,ایران}, url = {https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_5806.html}, eprint = {https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_5806_0417c7724dc89f70dec3158176f15388.pdf} }