دانشگاه تبریزنظریه های کاربردی اقتصاد2423-65865320181122The Effect of Economic Growth on Energy Consumption in Iranian Economic Sectorsتأثیر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی در بخشهای مختلف اقتصاد ایران1207748FAسید ابوالقاسممرتضویاستادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرسمهدیالهیدانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرسمحمد علیاسعدیدانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرسJournal Article20180122Energy as a consumer input is of particular importance in all sectors of the economy. This study aims to investigating the factors affecting on energy consumption in different sectors of the economy of the country (industry, mining, services and agriculture) using combined data during 1986-2016. To achieve this goal were used of panel cointegration analysis and to estimate short and long-run relationships from Dynamic Least Squares (DOLS) and Integrated Mean Groups (MG) test, respectively. The long-run estimation of the model states that there is a significant and positive relationship between capital and gross domestic product with energy consumption and a non-significant relationship between labor force and energy consumption. Also, the short-run relationship between all variables in the model was confirmed. The other results of the research showed that the elasticity of energy consumption in the economic sectors is positive and significant to labor force, capital and GDP in agriculture, industry and mining and services sectors.انرژی بهعنوان نهاده مصرفی در همه بخشهای اقتصاد از اهمیت ویژهای برخوردار است. لذا این مطالعه درصدد است، به بررسی عوامل تأثیرگذار بر مصرف انرژی در زیر بخشهای اقتصادی کشور (صنعت و معدن، خدمات و کشاورزی) با استفاده از دادههای ترکیبی طی سالهای 95-1365 بپردازد. برای نیل به هدف مذکور، از تحلیلهای هم انباشتگی پانل و جهت تخمین روابط کوتاهمدت و بلندمدت به ترتیب از برآوردگرهای حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) و روش میانگین گروهی (MG) استفاده شد. برآورد بلندمدت مدل بیان میدارد که ارتباط معنیدار و مثبت میان سرمایه و تولید ناخالص داخلی با مصرف انرژی و یک ارتباط غیر معنیدار متغیر نیروی کار با مصرف انرژی وجود دارد. همچنین وجود رابطه کوتاهمدت بین تمامی متغیرهای مدل تأیید گردید. از دیگر نتایج تحقیق نشان داد که کشش مصرف انرژی در زیر بخشهای اقتصادی نسبت به نیروی کار، سرمایه و GDP در بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات مثبت و معنیدار است.دانشگاه تبریزنظریه های کاربردی اقتصاد2423-65865320181122Study of Non-linear Relationship between Income Inequality and Economic Growth: A Case of Iranبررسی رابطه غیرخطی نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی: مطالعه موردی ایران21427746FAسکینهاشرفیدانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریزداودبهبودیاستاد اقتصاد دانشگاه تبریزفرهاددژپسنددانشیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20180302The purpose of this paper is to investigate the effect economic growth to income inequality, both in linear and non-linear specification. Autoregressive distributed lag model (ARDL) approach has been used co-integration method for long run relationships and error correction model (ECM) for short run behavior. The paper has used annual time series data over the period of 1978 up to 2016. Empirically, our baseline estimation and sensitivity analyzes have indicated the inequality is negatively and significantly, associated with economic growth in long run. Our finding is contrast to the Kuznets inverted- U and support for the existence of Kuznets U as well as S- shaped curve in Iran. This paper opens up new direction for policy-making authorities to equalize income distribution and understanding the economic situation in the development process. This paper makes a unique contribution to the literature with reference to Iran, being a pioneer attempt that employs ARDL co-integration approach.هدف مقاله بررسی تأثیر تولید ناخالص داخلی سرانه و دیگر عوامل مرتبط با سطوح توسعهیافتگی بر توزیع درآمد کشور ایران در هر دو مشخصه خطی و غیر خطی میباشد. برای این منظور، روش همانباشتگی رویکرد ARDL برای بررسی وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها استفاده شده است و ضرایب مدلهای بلندمدت و تصحیح خطا برای رفتار کوتاهمدت در دوره 1395-1357 برآورد گردیدهاند. برآورد پایهای و تحلیلهای حساسیت نشان میدهد که نابرابری بطور معکوس با رشد اقتصادی در بلندمدت مرتبط است. به عبارت دیگر وجود منحنی U شکل (و نه معکوس کوزنتس) در ایران مورد تأیید قرار گرفت. با تعمیم خصوصیات کوزنتس، نتایج احتمال منحنی S شکلی را نیز تأیید نمود. این مقاله، مسیر جدیدی برای سیاستگذاران جهت شناخت موقعیت اقتصاد کشور در مراحل توسعه و توجه به اثرگذاری عوامل توسعه بر توزیع درآمد عادلانه ایجاد میکند. همچنین تلاشی پیشگام برای کاربست رویکرد ARDL در اقتصاد ایران در بررسی وجود و نوع رابطه کوزنتس میباشد.دانشگاه تبریزنظریه های کاربردی اقتصاد2423-65865320181122Investigating Iran and Saudi Arabia Behavior in OPEC Using the Markov Switching Modelبررسی رفتار ایران و عربستان در سازمان اوپک با استفاده از روش مارکف سوئیچینگ43747767FAروح الهنظریدانشجوی دکترای علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهدمهدیخداپرست مشهدیدانشیار اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهداحمدسیفیدانشیار اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهدJournal Article20170515After establishment of OPEC in 1960, a new era of competition was emerged between world’s two big oil producers, e.i., Iran and Saudi Arabia, and from then, OPEC’s internal changes and their reflections on the international atmosphere were affected by the intensive competitions arising between OPEC’s two outstanding members Thus, Iran and Saudi Arabia are recognized as two significant and forceful countries in OPEC organization. So, studying and analyzing the behaviors of these two countries in OPEC and global oil market is of great importance. This paper examines Iran-Saudi Arabia behavior in OPEC using monthly data between 1973:1-2015:12. To this end, estimations were initially developed using Griffin’s linear model, then they were conducted using Markov Switching’s method with fixed transition probability. Results of the fixed transition probability indicated that Iran-Saudi Arabia behavior was nonlinear and a collusion regime is applied for Iran’s behavior while a competitive regime is applied for Saudi Arabia’s one. In other words, during the research period, Iran’s behavior in OPEC has often been in complianc and competent with other members and based on the agreement, collusion and Cartel’s rules, yet Saudi Arabia’s behavior has been against Cartel’s rules and it was based on competition. Moreover, findings indicated that the length of remaining of Iran in the collusion regime was approximately 217 months and that in the competitive regime was approximately 13 months. Anyway, Saudi Arabia stayed approximately 40 and 68 months in the collusion regime and competitive one, respectively. As a result, in this research period, the probability of Iran’s staying in the Collusion regime is far more from its staying probability in the competitive regime. Yet, the probability of Saudi Arabia’s staying in the competitive regime is more than its staying in the collusion regime.با تأسیس اوپک در سال 1960 میلادی، عرصه جدیدی برای رقابت میان دو تولیدکننده بزرگ نفت در جهان یعنی ایران و عربستان بوجود آمد و از همان زمان، تحولات داخلی اوپک و بازتابهای بینالمللی آن، متأثر از رقابتهای شدید میان این دو عضو اوپک است. بررسی و تحلیل رفتار این دو کشور در بازار جهانی نفت و سازمان اوپک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این مقاله رفتار ایران و عربستان در سازمان اوپک با استفاده از دادههای ماهانه 2015:12-1973:1 بررسی شده است. بدین منظور، ابتدا با استفاده از مدل خطی گریفین گسترش یافته، سپس روش مارکف سوئیچینگ با احتمال انتقال ثابت برآوردها انجام گرفته است. نتایج حاصل از روش احتمال انتقال ثابت نشان داد که رفتار ایران و عربستان غیرخطی و رژیم تبانی عمدهترین حالت رفتاری ایران و رژیم رقابتی رفتار غالب برای کشور عربستان بوده است، به عبارتی دیگر در دوره مورد بررسی، غالباً رفتار ایران در سازمان همسو و هماهنگ با سایر اعضا و مبتنی بر توافق و تبانی و قواعد کارتلگونه بوده است اما رفتار عربستان برخلاف قواعد کارتل و مبتنی بر رقابت بوده است. همچنین نتایج نشان میدهد که طول مدت ماندن ایران در رژیم تبانی بهطور متوسط تقریباً برابر 217 ماه و طول مدت ماندن در رژیم رقابتی بهطور متوسط برابر با 13 ماه است. اما طول مدت ماندن عربستان در رژیم تبانی به طور متوسط تقریباً برابر 40 ماه و طول مدت ماندن در رژیم رقابتی به طور متوسط برابر با 68 ماه است. بنابراین در دوره مورد بررسی احتمال ماندن ایران در رژیم تبانی بسیار بیشتر از احتمال ماندن در رژیم رقابتی است اما احتمال ماندن عربستان در رژیم رقابتی بیشتر از تبانی است.دانشگاه تبریزنظریه های کاربردی اقتصاد2423-65865320181122Asymmetric Effects of Monetary Policy on Iran Housing Market: A Nonlinear MS-VAR Approachاثرات نامتقارن سیاستهای پولی بر بازار مسکن ایران: رویکرد غیرخطی MS-VAR751028097FAفرزادساقیدانشجوی دکتری اقتصاد، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایرانکامبیزهژبر کیانیاستاد اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات تهران0000-0002-0191-2138اکبرمیرزاپور باباجاناستادیار اقتصاد، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران،بیت اللهاکبری مقدماستادیار اقتصاد، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران،Journal Article20180902Recent studies in housing market especially in the aftermath of 2007 financial crisis show that monetary policy has a main role in housing market and its impact can be asymmetric. In other words, the effect of monetary policy depends on the state of housing market and during bull and bear periods, the market can be differently affected by the monetary policy. As a result, the main objective of this paper is to investigate the asymmetric effects of monetary policy on Iran housing market using quarterly data during 1994-2017. To this end, we use the Markov Switching VAR model in which parameters change according to the phase of the housing cycle. The results suggest that monetary policy has asymmetric effects on housing market. Also, regime dependent Impulse Response Functions show that impact of monetary policy (with same sign and size) on housing market is larger in bear regime than in bull regime.مطالعات اخیر در حوزه مسکن و خصوصا مطالعات انجام شده پس از بحران مالی 2007 نشان دادهاند که اثر سیاست پولی بر بازار مسکن میتواند نامتقارن باشد. به عبارت دیگر، در دوران رونق و رکود بازار مسکن، سیاست پولی یکسان، میتواند نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر بازار مسکن طی دوره زمانی فصل اول 1374 تا فصل اول 1396 در اقتصاد ایران است. برای این منظور از روش مارکوف سویچینگ خودتوضیح برداری که یک روش غیرخطی بوده و امکان بررسی اثر سیاست پولی در وضعیتهای مختلف بازار مسکن را فراهم میآورد، بهره گرفته شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که اثر سیاست پولی بر بازار مسکن نامتقارن است؛ همچنین نتایج توابع واکنش آنی وابسته به رژیم نشان میدهد که اثرگذاری سیاست پولی در دوران رکود مسکن، به مراتب بیشتر از دوران رونق این بازار است.دانشگاه تبریزنظریه های کاربردی اقتصاد2423-65865320181122Assessment of the Efficiency of FLQ and AFLQ Methods in the Regionalization of National Input-Output Tables in Iran’s Economyارزیابی کارایی روشهای سهم مکانی فلگ و اصلاح شده آن در منطقهای کردن جداول داده-ستانده ملی در اقتصاد ایران1031367962FAحسینعلی اصغرپوردانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه مازندراننورالدینشریفیدانشیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران0000-0001-5973-2546Journal Article20180308This article seeks to compare the accuracy of the Flegg’s Location Quotients (FLQ) and Augmented Flegg’s Location Quotient (AFLQ) methods in the regionalization of the national input-output table. The study of the evolution of location quotient approaches shows that although all the empirical evidence confirms the superiority of Flegg’s location quotient and its augmented methods in comparison to location quotient approaches, there is no single theory about the success of these two methods compared to each other. Therefore, the input-output table is provided for 31 provinces of the country, using the value added and output statistics of the provinces, updated national input-output table provided by Statistical Center of Iran in 2011, and the FLQ and AFLQ methods. To compare the performance of the FLQ method with the AFLQ method, five statistical indicators of estimating deviation are used. The results of the research show that in the regionalization of the national input-output table in Iran’s economy, the FLQ method is more accurate than the AFLQ in many statistical indicators, especially Tiel’s index.این مقاله در پی مقایسه دقت روشهای «سهم مکانی فلگ» و «سهم مکانی اصلاح شده فلگ» در منطقهای کردن جدول داده-ستانده ملی میباشد. مطالعه سیر تکاملی روشهای سهم مکانی نشان میدهد، با وجود آنکه تمامی شواهد تجربی برتری روش سهم مکانی فلگ و روش اصلاح شده آن را نسبت به سایر روشهای سهم مکانی تأیید میکنند اما در خصوص توفیق این دو روش نسبت به یکدیگر، نظریه واحدی وجود ندارد. از اینرو با استفاده از آمارهای ارزش افزوده و ستانده استانهای کشور، جدول داده-ستانده ملی به هنگام شده مرکز آمار ایران در سال 1390 و با استفاده از روشهای FLQ و AFLQ جدول داده-ستانده برای 31 استان کشور تهیه میشود. برای مقایسه عملکرد روش FLQ با روش AFLQ از پنج شاخص آماری محاسبه انحراف برآورد استفاده میگردد. نتایج تحقیق نشان میدهد که در منطقهای کردن جدول داده-ستانده ملی برای اقتصاد ایران، روش FLQ در مقایسه با روش AFLQ در بسیاری از شاخصهای آماری به ویژه شاخص تایل، از دقت بیشتری برخوردار است.دانشگاه تبریزنظریه های کاربردی اقتصاد2423-65865320181122The Study of Relationship between Resource Abundance – Governance - Economic Growth with Emphasis on the Role of Information and Communication Technologyمطالعه رابطه وفور منابع ـ حکمرانی ـ رشد اقتصادی با تأکید بر نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات1371647447FAزهراجلیلیدانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریزمحمدرضاسلمانی بیشکاستادیار اقتصاد دانشگاه تبریزJournal Article20171125The role and influence of the natural resources abundance on economic growth is considered as a puzzle in the economy. In order to investigate this issue, quality of governance role and the diffusion of information and communication technology as a facilitator of good governance settling have been considered and due to studying topic data for 31 oil-rich countries (proxy for natural resources index), from 1980 to 2015, and dynamic common correlated effects method is used. The results of the study show that the role of natural resources in economic growth depends on the quality of governance in countries. Natural resources in high-quality governance nations have become an important and essential factor for economic growth, but in countries with poor governance, natural resources have deterred economic growth. It means natural resources abundance causes economic activities boosts while there is good governance, and with low quality of governance, natural resources abundance will slow down economic growth. Also, according to the results, it could be said that diffusion of ICT causes resource abundance to improve economic growth in the group of countries that the level of information and communication technology is low. This is because of market transparency, increase public awareness through access to more information and more government accountability towards people.نقش و تأثیر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی به عنوان معمایی در اقتصاد مطرح است. به منظور بررسی این موضوع، با درنظرگیری نقش کیفیت حکمرانی و توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات به عنوان تسهیلکننده برقراری حکمرانی خوب، از دادههای 31 کشور غنی از نفت (پروکسی منابع طبیعی) در طول سالهای 1980 تا 2015 و روش اثرات همبسته مشترک پویای پانل دیتا استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان میدهد نقش منابع طبیعی در رشد اقتصادی به کیفیت حکمرانی در کشورها بستگی دارد. منابع طبیعی در کشورهایی با کیفیت حکمرانی بالا، به عنوان عاملی مهم و ضروری برای رشد اقتصادی بدل شده اما در کشورهایی با حکمرانی ضعیف، منابع طبیعی بازدارنده رشد اقتصادی بوده است. به تعبیری وفور منابع زمانی سبب رونق فعالیتهای اقتصادی میشود که حکمرانی خوب حاکم باشد و در صورت ضعف در حکمرانی، وفور منابع سبب کند شدن رشد اقتصادی میشود. همچنین بررسی موضوع حاکی از آن است که انتشار فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق شفافیت بازار، افزایش آگاهی مردم به واسطه دسترسی عموم به اطلاعات بیشتر و در نتیجه پاسخگویی بیشتر دولت در قبال مردم، سبب میشود وفور منابع سبب بهبود رشد اقتصادی در گروه کشورهایی که سطح فناوری اطلاعات و ارتباطات پایین است، شود.دانشگاه تبریزنظریه های کاربردی اقتصاد2423-65865320181122Pattern of Time Allocation of Home Production in Iran’s Rural and Urban Areasالگوی تخصیص زمان کار خانگی در مناطق شهری و روستایی ایران1651847865FAیگانهموسوی جهرمیاستاد دانشگاه پیام نور تهرانمحمد صادقعلی پوراستادیار اقتصاد پژوهشکده آمار ایرانفرهادخداداد کاشیاستاد اقتصاد دانشگاه پیام نور تهرانحمیدهترابیدانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه پیام نور تهران0000-0001-7227-7373Journal Article20180510The main purpose of this paper is to present a pattern of time allocation of the Iranian head of households’ housework for rural and urban areas, in 2015 using the data of Statistical Centre of Iran. In this research, the theory of allocation of time (household production) of Gary Becker has been used, and the effect of the households’ socio-economic characteristics (including age of head of household, size of household, area of household's lodging, education and income of head of household) on the time spending for home production with household budget and time constraints has been studied. The results indicate that male and female who are head of household in rural areas spent more hours for home production compare to urban areas. Also, the male in urban and rural areas, compare to the female, devoted less hours to housework.هدف اصلی این مقاله ارائه الگوی تخصیص زمان کار خانگی سرپرست خانوارهای ایرانی، به تفکیک مناطق شهری و روستایی، در سال 1394 و با استفاده از دادههای مرکز آمار ایران میباشد. در این تحقیق از نظریه تخصیص زمان (تولید خانوار) گَری بکر بهره گرفته شده است. بهعلاوه، قیود بودجه خانوار و زمان، اثر ویژگیهای اقتصادی- اجتماعی خانوار (شامل سن سرپرست خانوار، بعد خانوار، سطح زیربنای محل سکونت خانوار، تحصیلات و درآمد سرپرست خانوار) بر زمان صرفشده سرپرست خانوار در کار خانگی بررسی شده است. نتایج پژوهش دلالت بر آن دارد که زنان و مردان سرپرست خانوار در مناطق روستایی در مقایسه با نقاط شهری، ساعت بیشتری را به کار خانگی اختصاص میدهند. همچنین مردان در نقاط شهری و روستایی در مقایسه با زنان، ساعت کمتری را به کار خانگی اختصاص دادهاند.دانشگاه تبریزنظریه های کاربردی اقتصاد2423-65865320181122The Effect of the Tax Mix on Income Distribution in Iran: An Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Approachاثر ترکیب مالیاتی بر توزیع درآمد در ایران: رویکرد خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL)1852127952FAمحبوبهفراهتیاستادیار اقتصاد دانشگاه سمنانJournal Article20180901The main objective of this study is to investigate the effect of changes in the tax mix on income distribution in Iran using data for the period 1361-1395. To this end, an empirical model is proposed to analyze the effects of substitution of different taxes, including income tax, corporate tax, wealth tax, goods and services tax, and import tax, on income inequality (as measured by the Gini coefficient). The results of the cointegration analysis based on the autoregressive distributed lag (ARDL) approach show that (1) the substitution of income tax for corporate tax, wealth tax, or goods and services tax leads to a reduction in income inequality, (2) the substitution of corporate tax for wealth tax reduces income inequality, (3) the substitution of goods and services tax for wealth tax reduces income inequality, whereas the substitution of this type of tax for corporate tax has no statistically significant effect on income inequality, and (4) the substitution of import tax for income tax, corporate tax, wealth tax, or goods and services tax improves income distribution. These results provide a useful guide for policy makers to achieve an optimal mix of taxes aimed at reducing income inequality.هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تغییر در ترکیب مالیاتی بر توزیع درآمد در ایران با استفاده از دادههای دوره زمانی 1361-1395 است. برای این منظور، یک مدل تجربی برای تجزیه و تحلیل اثرات جایگزینی اقلام محتلف مالیاتی مشتمل بر مالیات بر درآمد، مالیات بر شرکتها، مالیات بر ثروت، مالیات بر کالا و خدمات و مالیات بر واردات بر نابرابری درآمد (ضریب جینی) پیشنهاد شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل همانباشتگی مبتنی بر رویکرد خودرگرسیون با وقفههای توزیعی (ARDL) نشان میدهند که (1) جایگزینی مالیات بر درآمد برای هر یک از اقلام مالیات بر شرکتها، مالیات بر ثروت و مالیات بر کالا و خدمات منجر به کاهش نابرابری درآمد میشود. (2) جایگزینی مالیات بر شرکتها برای مالیات بر ثروت نابرابری درآمد را کاهش میدهد. (3) جایگزینی مالیات بر کالا و خدمات برای مالیات بر ثروت نابرابری درآمد را کاهش میدهد؛ در صورتیکه جایگزینی این نوع مالیات برای مالیات بر شرکتها هیچ تأثیر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد. (4) جایگزینی مالیات بر واردات برای هر یک از اقلام مالیات بر درآمد، مالیات بر شرکتها، مالیات بر ثروت و مالیات بر کالا و خدمات وضعیت توزیع درآمد را بهبود میبخشد. این نتایج راهنمای مفیدی برای سیاستگذاران جهت دستیابی به ترکیب بهینه مالیاتها با هدف کاهش نابرابری درآمدی فراهم میکنند.دانشگاه تبریزنظریه های کاربردی اقتصاد2423-65865320181122Calibration of Precautionary Saving Models for Iran Economyکالیبراسیون مدلهای پسانداز احتیاطی برای اقتصاد ایران2132387961FAسید عقیلحسینیاستادیار اقتصاد دانشگاه یاسوج0000-0001-8666-3208محمدواعظ برزانیدانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهانرسولبخشی دستجردیدانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهانافشینپروردهدانشیار آمار دانشگاه اصفهانJournal Article20180425The main question of this paper is that which interest rate value assures existence and optimality of equilibrium, in an environment that we have only precautionary demand for money and assets. This environment has two properties: heterogeneous agents and incomplete markets. In this environment, agents hold precautionary savings (in form of a single asset such as fiat currency, credit, and capital) for self-insurancing themselves against idiosyncratic income fluctuations. Bewley models are formed in this environment. In this paper, we calibrate this model for Iran economy and show that when agents have access to the fiat currency or credit, these results are true. The main question of this paper is that which interest rate value assures existence and optimality of equilibrium, in an environment that we have only precautionary demand for money and assets. This environment has two properties: heterogeneous agents and incomplete markets. In this environment, agents hold precautionary savings (in form of a single asset such as fiat currency, credit, and capital) for self-insurancing themselves against idiosyncratic income fluctuations. Bewley models are formed in this environment. In this paper, we calibrate this model for Iran economy and show that when agents have access to the fiat currency or credit, these results are true.یکی از مسائل مهم اقتصاد پولی، تعیین نرخ بهرهای است که «وجود» و «بهینگی» تعادل پولی را تضمین نماید. مدلهای نئوکلاسیکی در اقتصاد متعارف از قبیل مدل ارو-دبرو و مدل فریدمن به دنبال پاسخ این مسأله در شرایط وجود عوامل همگن و بازارهای بیمه کامل بودند. اما در شرایط وجود ریسک مختص به هر شخص و فقدان بازارهای بیمه کامل (از قبیل بازار وامهای بابهره، بیمه بیکاری) برای پوشش این ریسکها، نرخ بهره بهینه که «وجود تعادل پولی» را تضمین نماید متفاوت میشود. در این شرایط افراد ناچار به «بیمه شخصی» خویش هستند و این کار را از طریق «پسانداز احتیاطی» یعنی نگهداری پول و دارایی با انگیزههای احتیاطی انجام میدهند. مدلهای بیولی یا مدلهای پسانداز احتیاطی به دنبال تعیین نرخ بهره بهینه در این شرایط هستند. ویژگی مشترک همه مدلهای بیولی، تعیین نرخ بهره تعادلی در سطحی پایینتر از نرخ رجحان زمانی است. در کشور ما بدلیل محدودیت بازارهای وام و عدم گستردگی بیمه بیکاری و عدم وجود پوشش بیمهای کامل، اصطلاحاً «بازارهای بیمه ناقص» است و از این رو مدلهای بیولی برای آن تناسب دارد. در این مقاله دو دسته از مدلهای بیولی یعنی مدل با پول بدونپشتوانه و مدل با اعتبار در چارچوبی بازگشتی مدلسازی شده و از طریق بهینهیابی پویا با استفاده از برنامه متلب با طراحی الگوریتم های تکراری برای ایران کالیبره شده است. نشان داده شده است که نتایج این مدلها برای ایران صادق هستند. درنتیجه توصیه سیاستی این مقاله، تعیین نرخ بهره تعادلی در سطحی پایینتر از نرخ رجحان زمانی در ایران است.دانشگاه تبریزنظریه های کاربردی اقتصاد2423-65865320181122The Study of the Most Effective Factors Explaining Economic Growth in OIC Countries: Bayesian Panel Likelihood Ppproachبررسی مؤثرترین عوامل توضیحدهنده رشد اقتصادی در کشورهای سازمان همکاری اسلامی: رهیافت حداکثر راستنمایی پانل بیزی2392637685FAعلیبشارتدانشجوی دکتری اقتصادسنجی دانشگاه تبریزرضارنج پوردانشیار اقتصاد دانشگاه تبریزسید کمالصادقیدانشیار اقتصاد دانشگاه تبریزJournal Article20180207The defects of growth models and the methods of examining relevant empirical evidence, as well as the multiplicity of sources and factors of economic growth, have led to uncertainty about the accuracy of the model specification and impeded consensus among researchers about the key determinants of economic growth. The purpose of this paper is to determine the most important growth factors in OIC member states. For this purpose, a sample of these countries has been selected during period 1975 - 2015 and using the Bayesian Maximum Likelihood Approach (BML) in the context of panel data, among the many factors that can affect growth, endogenously and through various exams in many repetitions, the factors that have the greatest impact are selected and introduced as the robust factors. According to the results, saving rates (SR), foreign direct investment (FDI), investment (ISH), total factors productivity (TFP), and research and development expenditures (R & D) have had the greatest impact on economic growth in these countries. The results could be used to build appropriate patterns for explaining economic growth issues in OIC member states and better management of the economic growth process.نواقص الگوهای رشد و شیوههای بررسی شواهد تجربی مربوطه، و نیز تعدد منابع و عوامل رشد اقتصادی، منجر به نااطمینانی از صحت تصریح مدل شده و مانع اجماعِ محققان، در مورد عوامل کلیدی تعیینکننده رشد اقتصادی شده است. هدف این مقاله تعیین مهمترین عوامل رشد در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی بوده است. بدین منظور، نمونهای از این کشورها در دوره 2015– 1975، انتخاب شده و با استفاده از رهیافت حداکثر راستنمایی بیزی (BML) در بستر دادههای تابلویی، از بین عوامل بسیاری که میتوانند رشد را تحت تأثیر قرار دهند، بهصورت درونزا و از طریق انواع آزمونها در تکرارهای فراوان، عواملی که بیشترین تأثیر را دارند، انتخاب و بهعنوان قویترین عوامل، معرفی شده است. طبق نتایج، نرخ پسانداز (SR)، سرمایهگذاریمستقیمخارجی (FDI)، سرمایهگذاریملی (ISH)، بهرهوریکل عوامل تولید (TFP)، و مخارج تحقیق و توسعه (R&D)، بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی این کشورها داشتهاند. نتایج میتواند برای ساختن الگوهای مناسب جهت تبیین مسایل مربوط به رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و نیز مدیریت بهتر فرآیند رشد اقتصادی، مورد استفاده قرار گیرد.