@article { author = {Farzinvash, Asadollah and Elaahi, Naaser and Kiaalhosseini, Seyed Ziaoddin and Haashemi Dizaj, Abdorrahim}, title = {Granger Causality between Inflation and Inflation Uncertainty in Iran: A MSVAR Approach}, journal = {Quarterly Journal of Applied Theories of Economics}, volume = {3}, number = {2}, pages = {23-48}, year = {2021}, publisher = {University of Tabriz}, issn = {2423-6586}, eissn = {2423-6586}, doi = {}, abstract = {The main purpose of the present research is to study the Causal relationship between inflation and inflation uncertainty in Iran’s economy during 1990:1 – 2015:4. To achieve this goal, this paper used Vector Auto Regression model with the possibility of changing Markov Regime (MS – VAR). Results obtained from model estimation showed that depending on the placement of inflation and uncertainty variables on the regimes, causal relationship among these variables can be different. In general, results obtained from the research in relation to the presence of causality relationship from inflation to uncertainty of inflation showed that in estimated 5 cases out of the 6 cases, Friedman's (1977) and Ball’s hypothesis (1992), that inflation causes inflation uncertainty to increase, have been confirmed. Also, in the case of the causal relationship from uncertainty of inflation to inflation, it is showed that only in one case out of the 6 studied cases, Pourgerami’s and Maskus’s hypothesis (1987), that an increase in inflation causes a decrease in inflation uncertainty, has been confirmed.}, keywords = {Granger causality,Inflation,Inflation uncertainty,Markov Switching}, title_fa = {علیت گرنجری بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از مدل MSVAR}, abstract_fa = {هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه علیت میان تورم و نااطمینانی تورمی در اقتصاد ایران طی دوره 1394:4-1369:1 است. جهت دستیابی به این هدف، در مقاله حاضر از مدل خودرگرسیون‌ برداری با امکان تغییر رژیم مارکف (MS-VAR) استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داد که بسته به اینکه متغیرهای تورم و ناطمینانی در تورم در کدام رژیم قرار دارد، رابطه علیت میان متغیرهای مذکور می‌تواند متفاوت باشد. در کل نتایج تحقیق در رابطه با وجود رابطه علیت از سوی تورم به نااطمینانی تورمی نشان داد که در 5 مورد از 6 حالت برآورد شده، فرضیه فریدمن (1977) و بال (1992)، مبنی بر این که تورم بالا منجر به نااطمینانی تورمی می‌گردد، تایید شده است. در مورد وجود رابطه علیت از سوی نااطمینانی تورمی به تورم نیز نتایج حاکی از این بود که فقط در یک مورد از 6 حالت مورد بررسی، فرضیه پورگرامی و ماسکوس (1987) مبنی بر این که تورم باعث کاهش نااطمینانی تورمی می‌شود، مورد تایید قرار گرفته است.}, keywords_fa = {Granger causality,Inflation,Inflation uncertainty,Markov Switching}, url = {https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_4995.html}, eprint = {https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_4995_e3f8a2846fbd6e0f7c06b657da4f9c4a.pdf} }