@article { author = {Farhang, Amir Ali and Asna Ashari, Abolghasem and Abolhasani Hastiani, Asghar and Ranjbar Fallah, Mohammad Reza and Biabani, Jahangir}, title = {Capital Bank, liquidity Risk and Credit in Iran's Banks}, journal = {Quarterly Journal of Applied Theories of Economics}, volume = {5}, number = {4}, pages = {247-270}, year = {2019}, publisher = {University of Tabriz}, issn = {2423-6586}, eissn = {2423-6586}, doi = {}, abstract = {The present study investigates the effect of capital on liquidity and credit risks in the banking industry of Iran using a GMM system. Eviews9 and stata12 software have been used to carry out this research. The research findings show that there is a significant and significant correlation between bank capital and risk in the banking industry of Iran, so that by increasing the capital of a bank by as much as one percent, the liquidity risk on the basis of various indexes can decrease from 0/1% to 0/4% Find out. In the case of credit risk, the increase in bank capital leads to a reduction in credit risk from 5/7 to 6/8 percent. Based on the findings of this research and tests, the ethical hazard theory in the banking industry is confirmed. And the charter theory regarding the banking system of Iran is not approved. In this study, the size of the bank shows a direct and significant relationship with liquidity risk, so that a unit of increase in the bank's size index has increased the risk of liquidity from 0/003 to 0/008. There is also a meaningful relationship between the variables of economics and the risk of liquidity and credit. The results of the research also suggest that risk management in banks depends not only on internal banking factors, but also on macroeconomic factors.}, keywords = {Bank capital,Moral hazard theory,Charter value theory,SGMM}, title_fa = {سرمایه بانک، ریسک نقدینگی و اعتباری در بانک‌های ایران}, abstract_fa = {تحقیق حاضر به بررسی اثر سرمایه بر ریسک‌های نقدینگی و اعتباری در صنعت بانکداری ایران با روش GMM‌ سیستمی‌ می‌پردازد و از نرم افزارهای Eviews9 و stata12 برای انجام تحقیق حاضر استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌‌‌دهد؛ بین سرمایه بانک و ریسک در صنعت بانکداری ایران، رابطه عکس و معنی‌داری وجود دارد، به طوری که با افزایش سرمایه بانک به اندازه یک درصد، مقدار ریسک نقدینگی براساس شاخص‌های تعریف شده مختلف می‌‌‌تواند از 0/1 درصد تا 0/4 درصد کاهش یابد. در مورد ریسک اعتباری نیز افزایش سرمایه بانک موجب کاهش ریسک اعتباری از 5/7 تا 6/8 درصد می‌‌‌گردد و بر اساس یافته‌های این پژوهش و آزمون‌های صورت گرفته، نظریه مخاطرات اخلاقی در صنعت بانکداری ایران تائید می‌گردد. و تئوری چارتر در خصوص نظام بانکی ایران مورد تائید قرار نمی‌گیرد. هم‌چنین در این تحقیق، اندازه بانک با ریسک نقدینگی ارتباط مستقیم و معنی‌داری را نشان می‌‌‌دهد، به طوری‌که یک واحد افزایش شاخص اندازه بانک موجب افزایش ریسک نقدینگی به میزان 0/003 تا 0/008 شده است. بین متغیرهای اقتصاد کلان و ریسک نقدینگی و اعتباری نیز ارتباط معنی‌داری وجود دارد. هم‌چنین نتایج پژوهش حاکی از آن می‌باشد که، مدیریت ریسک در بانک‌ها نه‌ تنها به عوامل درونی بانکی بستگی دارد بلکه تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی نیز می‌‌‌باشد.}, keywords_fa = {Bank capital,Moral hazard theory,Charter value theory,SGMM}, url = {https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_8098.html}, eprint = {https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_8098_f2522c9e4d4a0333dcb8f8421bf8f9b2.pdf} }