%0 Journal Article %T ارائه رویکردی مبتنی بر بهینه‌سازی تصادفی به منظور حل مساله انتخاب سبد سهام در بازار سرمایه ایران با استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری %J نظریه های کاربردی اقتصاد %I دانشگاه تبریز %Z 2423-6586 %A مصطفائی درمیان, سبحان %A دعائی, میثم %D 2022 %\ 02/20/2022 %V 8 %N 4 %P 253-284 %! ارائه رویکردی مبتنی بر بهینه‌سازی تصادفی به منظور حل مساله انتخاب سبد سهام در بازار سرمایه ایران با استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری %K بهینه‌سازی سبد سهام %K الگوریتم ژنتیک %K الگوریتم گرگ خاکستری %K بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران %R 10.22034/ecoj.2022.47049.2913 %X در این پژوهش مساله بهینه­سازی سبد سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران به عنوان یک مساله بهینه­سازی تصادفی چندهدفه مورد بررسی قرار گرفته است. تابع هدف اول شامل کمینه­سازی ریسک و تابع هدف دوم شامل بیشینه­سازی بازده است. محدودیت­های مدل شامل محدودیت انتخاب شرکت­ها به صورت منحصربفرد و همچنین محدودیت بودجه می­باشد. به منظور حل مساله، دو الگوریتم فراابتکاری ژنتیک و گرگ خاکستری توسعه داده شده که با استفاده مثال­های عددی برگرفته از 491 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از تاریخ 5 فروردین 1397 تا 30 آذر 1400، مورد تجزیه و تحلیل عددی قرار گرفتند. مطابق با نتایج عددی می­توان مشاهده نمود الگوریتم گرگ خاکستری در تمامی مثال­ها دارای کارایی بالاتری نسبت به الگوریتم ژنتیک است. البته قابل توجه است که در هیچ کدام از مثال­های عددی، درصد پاسخ­های ناموجه در رویه بهبود الگوریتم­ها از 02/10 درصد بیشتر نشده است. همچنین درصد بهبود کارایی الگوریتم گرگ خاکستری نسبت به الگوریتم ژنتیک بین 3 تا 11 درصد گزارش شده است. %U https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_14359_a39fa5b5b2c00da9fe4dda1753041f19.pdf