TY - JOUR ID - 5438 TI - بررسی همگرایی بازدهی بازار دارایی‌ها در ایران JO - نظریه های کاربردی اقتصاد JA - ECOJ LA - fa SN - AU - پورعبادالهان کویچ, محسن AU - اصغرپور, حسین AU - معصوم‌زاده, سارا AD - دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز AD - کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تبریز Y1 - 2016 PY - 2016 VL - 3 IS - 3 SP - 115 EP - 132 KW - همگرایی KW - بازدهی KW - بازار دارایی‌ها KW - روش ناهار و ایندر KW - ایران DO - N2 - با توجه به تفاوت ماهیت دارایی‌ها در ایران، بازارهایی همچون ارز، طلا، مسکن و سهام که هر کدام دارای بازدهی متفاوتی می‌باشند، به عنوان گزینه‌های پیش روی سرمایه‌گذاران در انتخاب ترکیب سبد دارایی مطرح می‌شوند. سرمایه‌گذاران معمولا ًبه دنبال بازدهی‌های بیشتر بوده و تمرکز آن‌ها در بازار‌هایی با بازدهی بیشتر، ممکن است در بلندمدت باعث کاهش بازدهی این گونه بازارها شود. از این مسئله به عنوان همگرایی بازدهی بازار‌های دارایی یاد می­شود. هدف مطالعه حاضر نیز بررسی همگرایی بازدهی بازارهای دلار، یورو، سکه تمام‌بهارآزادی طرح قدیم، سکه تمام‌بهارآزادی طرح جدید، نیم سکه، ربع سکه، مسکن و سهام در ایران طی دوره زمانی 1394:11-1381:02 با استفاده از روش همگرایی ناهار و ایندر و سنجش همگرایی بازدهی تک‌تک بازارها نسبت به متوسط بازدهی این بازارها است. نتایج حاکی از آن است که علیرغم همگرا شدن بازدهی بازار مسکن به متوسط بازدهی بازارها، ضریب همگرایی آن از لحاظ آماری معنی‌دار نمی‌باشد. در زمینه بازدهی سایر بازارهای مورد مطالعه نیز شواهدی از همگرایی مشاهده نمی‌شود. UR - https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_5438.html L1 - https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_5438_2a3208945a3b350ab0e4a09da34b5aed.pdf ER -