TY - JOUR ID - 7713 TI - پیش‌بینی تورم اقتصاد ایران با استفاده از مدل DSGE-VAR (تئوری و تکنیک) JO - نظریه های کاربردی اقتصاد JA - ECOJ LA - fa SN - AU - آقایان, بهنوش سادات AU - بهرامی, جاوید AU - جهانگرد, اسفندیار AD - دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی AD - استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی Y1 - 2018 PY - 2018 VL - 5 IS - 2 SP - 149 EP - 176 KW - پیش‌بینی KW - الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی-خودرگرسیون‌برداری (DSGE-VAR) KW - تورم KW - خودرگرسیون برداری نامقید DO - N2 - نرخ تورم یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد است که پیش‌بینی دقیق آن مدنظر سیاست‌گذاران و به‌ویژه بانک مرکزی است. مدل خود رگرسیون برداری (VAR) سابقه طولانی به‌عنوان ابزاری جهت پیش‌بینی و تجزیه و تحلیل‌های سیاستی دارد، اما از مشکلات این روش آن است که از مبانی نظری اندکی در خصوص روابط بین متغیرها استفاده می‌کند؛ بعلاوه در مدل‌های VAR تعداد زیادی پارامتر نیاز است تخمین زده شود که برخی از آن‌ها ممکن است بی‌معنی نیز باشند؛ به دنبال این موضوع، ایده مدل‌های ترکیبی مطرح شد. یکی از انواع مدل‌های ترکیبی، مدل DSGE-VAR است. این مدل، DSGE را که مدلی ساختاری است و اتکای بیشتری بر تئوری دارد با VAR که فراهم‌کننده برازش بهتری از داده‌ها است، ترکیب می‌کند. در این مطالعه ابتدا ساختار نظری و نتایج تخمین مدلDSGE-VAR  برای داده‌های اقتصاد ایران بیان شده و در ادامه پیش‌بینی‌های حاصل از این روش در مقایسه با‌ مدل‌های رقیب ازجمله VAR نامقید و VAR مینسوتا بررسی شده است. هر سه مدل به‌صورت بازگشتی برای دوره زمانی 1370:1 تا 1391:4 تخمین زده‌شده‌اند و سپس جهت پیش‌بینی تورم در افق 1 تا 8 فصل رو به جلو و برای نمونه 1390:1 تا 1393:4 استفاده شده‌اند. مقایسه دقت پیش‌بینی روش‌های فوق با استفاده از شاخص RMSE، نشان‌دهنده عملکرد بهتر روش DSGE-VAR در قیاس با مدل‌های رقیب، طی دوره زمانی مورد بررسی است. UR - https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_7713.html L1 - https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_7713_f5911b01c96e4882254f65a4a16547a2.pdf ER -