2024-03-28T22:28:40Z
https://ecoj.tabrizu.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=752
Quarterly Journal of Applied Theories of Economics
1394
2
3
تأثیر شهرنشینی و سرریزهای آن بر توزیع درآمد استانهای ایران با رهیافت اقتصاد سنجی فضایی
علیرضا
شکیبایی
محمدرضا
احمدی نژاد
زهرا
کمالالدینی
فاطمه
طالقانی
یکی از اهداف دولتها گسترش عدالت بودهاست که توزیع مناسب درآمدها در جامعه نیز یکی از مهمترین جنبههای آن است. توزیع درآمد در هر جامعهای از ساختار اقتصادی - اجتماعی آن جامعه، به ویژه شرایط بازار کار ناشی میشود. گسترش شهرنشینی در اثر انتقال جمعیت و نیروی کار کشور از مناطق روستایی به مناطق شهری و از طریق تاثیری که بر بازار کار میگذارد، میتواند توزیع درآمد را متاثر نماید. مطالعه حاضر به بررسی اثر شهرنشینی بر توزیع درآمد 25 استان ایران در دوره زمانی 1390-1380 با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی پرداختهاست. نتایج تحقیق نشان میدهد که افزایش نسبت شهرنشینی و شاخص توسعه انسانی منجر به عادلانهتر شدن توزیع درآمد در استانهای ایران گردیده است. همچنین، با مقایسه نقشههای فضایی توزیع درآمد و نسبت شهرنشینی در سالهای ابتدا و انتهای دوره مورد مطالعه، این نتیجه حاصل میشود که تأثیر شهرنشینی بر توزیع درآمد استانهای کشور روند ثابتی نداشتهاست که این موضوع با نتایج تخمین فضایی همخوانی دارد.
Income distribution
Urbanization
Spatial econometrics
Gini coefficient
2015
11
22
1
26
https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_4570_d5395f4039ec317dd55c11a9c1e7a1fc.pdf
Quarterly Journal of Applied Theories of Economics
1394
2
3
مقایسه تطبیقی قدرت انحصاری در صنعت لاستیک و پلاستیک ایران
فرهاد
خداداد کاشی
سمانه
نورانی آزاد
خدیجه
گراوند
هدف اصلی این مقاله ارزیابی رقابت و مقایسه تطبیقی قدرت بازاری در دو رویکرد غیرساختاری برسنان- لئو و پنزار- راس میباشد. بدین منظور از دادههای کد چهاررقمی ISIC مرکز آمار ایران در زیر بخشهای صنعت لاستیک و پلاستیک ایران طی سالهای 1390- 1374 استفاده شده است. در این تحقیق با توجه به دادههای پنل معادلات عرضه و تقاضا به روش حداقل مربعات دومرحلهای با اثرات ثابت (FE2SLS) و معادله درآمد به روش اثرات ثابت (LSDV) برآورد شده است. نتایج پژوهش با استناد به مدل برسنان- لئو دلالت بر آن دارد که بنگاهها به تبانی با یکدیگر میپردازند و ضریب تغییرات حدسی با مقدار عددی0/82 ساختار بازار رقابت ناقص را در این صنعت نشان میدهد. از سوی دیگر نتایج بهدستآمده از مدل پنزار- راس نشان میدهد که مجموع کشش درآمدی بنگاهها نسبت به قیمت نهادهها برابر 0/81=H است که میتوان انتظار داشت بنگاهها در این صنعت در شرایط رقابت انحصاری فعالیت میکنند. همچنین مقایسه تطبیقی نتایج بهدستآمده در دو رویکرد بیانگر نقصان رقابت در این صنعت است.
Market power
Conjectural Variation
H-Statistic
Competition
Monopoly
2015
11
22
27
48
https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_4583_90129961ada05ede52d4c3ef114995c8.pdf
Quarterly Journal of Applied Theories of Economics
1394
2
3
مقایسه مدلهای قیمتگذاری داراییهای سرمایه ای مبتنی بر مصرف (CCAPM) و مبتنی بر مخارج مصرفی بخش مسکن (HCCAPM) در توضیح بازده سهام در ایران
اعظم
محمدزاده
محمدنبی
شهیکی تاش
رضا
روشن
یکی از مهمترین مسائل مهم در حوزه اقتصاد مالی، قیمتگذاری داراییهای سرمایهای است. به طوری که در این زمینه مدلهای گوناگونی معرفی شده و در اقتصادهای مختلف مورد آزمون قرار گرفته است. از جمله این مدلها مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای مبتنی بر مصرف (CCAPM) است که در آن تغییراتبازدهسهمبهتغییرات مخارج مصرفی ارتباط دارد. مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای مبتنی بر مصرف مسکن (HCCAPM) یکی از مشتقات مدل CCAPM است که در سال 2007 توسط پیازسی و همکاران معرفی شده است. در این مدل مخارج مصرفی به دو بخش مخارج مصرفی بخش مسکن و سایر مخارج مصرفی تفکیک شده است. هدف اصلی این مقاله مقایسه مدلهای HCCAPM وCCAPM برای دادههای فصلی دوره 1367 تا 1391 بورس اوراق بهادار تهران با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و روش فاصله هنسن- جاناتان است. نتایج تخمین مدلها نشان میدهد که مخارج مصرفی بخش مسکن و کل مخارج مصرفی بر بازده سهام اثر معنیداری دارند. تخمین پارامترهای دو مدل حاکی از شکیبا بودن عوامل اقتصادی (افراد مصرف آتی را به مصرف کنونی ترجیح میدهند) و ریسکگریزی بالای آنها است. مقایسه مدلها با روش فرم کاهشی لگاریتم خطی و تابع فاصله هنسن- جاناتان نشان میدهد که مدل CCAPM نسبت به مدلHCCAPM در توضیح بازده سهام کاراتر عمل میکند.
Capital asset pricing
CCAPM model
HCCAPM model
GMM method
2015
11
22
49
72
https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_4568_fcd7fdad7dab7230a6a3464d039d00f0.pdf
Quarterly Journal of Applied Theories of Economics
1394
2
3
بررسی فرضیه کسری دوگانه در اقتصاد ایران: رهیافت خودرگرسیون برداری آستانهای دو رژیمه
محمدرضا
کهنسال
پریسا
علیزاده
یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، وقوع همزمان کسری بودجه و کسری حساب جاری میباشد که بر اساس فرضیه کسری دوگانه آثار نامطلوبی بر عملکرد بخشهای مختلف اقتصاد به جای میگذارد. در این مطالعه فرضیه کسری دوگانه در اقتصاد ایران با استفاده از تخمین رابطه غیرخطی بین کسری بودجه و کسری حساب جاری در دوره 1391-1350 بررسی شده است. برای این منظور ابتدا با استفاده از آزمون همانباشتگی جوهانسن و آزمون علیت در قالب مدل خودرگرسیون برداری، رابطه علی دو طرفه بین متغیرها تأیید شده و سپس آزمون غیر خطی بودن بر روی رابطه مذکور انجام گرفته و پس از اثبات غیر خطی بودن این رابطه، الگوی مطالعه به روش خودرگرسیون برداری آستانهای دو رژیمه برآورد گردیده است. نتایج نشان میدهد که در کوتاهمدت کسری حساب جاری تحت تأثیر کسری بودجه قرار میگیرد و با افزایش کسری بودجه، کسری حساب جاری نیز افزایش مییابد اما در بلند مدت این دو متغیر به صورت مستقل از هم رفتار میکنند.
budget deficit
Current account deficit
Twin deficit hypothesis
Nonlinearity test
Threshold effects
2015
11
22
73
92
https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_4569_b174a88cd927b608bf2d23c03ce1cb2f.pdf
Quarterly Journal of Applied Theories of Economics
1394
2
3
تاثیر نهادها بر توسعه کشورهای اسلامی عضو گروه دی هشت
بهزاد
امیری
ابوالفضل
شاه آبادی
داشتن سطح مناسبی از توسعه برای برخورداری از مزایای آن یعنی ثروت و رفاه بیشتر و فقر و نابرابری کمتر یکی از اولویتهای اصلی هر جامعهای است. براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی عوامل متعددی بر توسعه اثر میگذارند. یکی از این عوامل نهادها است که بحثهای زیادی را در میان متخصصان توسعه اقتصادی و سیاستگذاران به خود اختصاص داده است. نهادها از طریق کاهش هزینههای مبادله، کاهش ریسک سرمایهگذاری و مشارکت بیشتر افراد جامعه در فعالیتهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی میتواند تاثیر مثبت بر فرایند توسعه داشته باشد. در همین راستا مطالعه حاضر به بررسی تاثیر شاخص نهادها حکمرانی بر توسعه کشورهای مسلمان عضو گروه دی هشت طی بازه 1996-2014 با استفاده از روش دادههای تابلویی است. نتایج نشاندهنده تأثیر مثبت و معنیدار شاخص حکمرانی بر توسعه است. همچنین متغیرهای سرمایه فیزیکی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی و برابری نیز تأثیر مثبت و معنیدار بر توسعه دارند. درحالیکه ضریب تخمینی متغیر سرمایه انسانی بر توسعه مثبت و بیمعنی است.
Institutions
Development
Group D8 countries
2015
11
22
93
118
https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_4584_1a5c07b50cb5896173a3204e4d1e552e.pdf
Quarterly Journal of Applied Theories of Economics
1394
2
3
بررسی اثر بازاری کردن بانکداری بر انتقال سیاست پولی از مجرای اعطای وام
مجتبی
بهمنی
سیمین السادات
میرهاشمی نائینی
انتقال سیاست پولی از طریق تغییر در تسهیلات بانک به عنوان یکی از مجاری کلیدی اثرگذاری سیاستهای پولی شناخته میشود. قدرت این مجرای انتقال سیاست پولی به شرایط اقتصادی وابستگی بالایی دارد. یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر انتقال سیاست پولی از مجرای اعطای وام، میزان اتکا به مکانیسم بازار در صنعت بانکداری است که از آن به عنوان بازاری کردن بانکداری یاد میشود. هدف این مقاله بررسی این فرضیه است که آیا مجرای اعطای وام بانکی ناشی از سیاست پولی اعمال شده توسط مقامات پولی، تحت تأثیر بازاری کردن در سیستم بانکی قرار میگیرد یا نه؟ برای پاسخگویی به این سؤال از دو شاخص برای بازاری کردن بانکداری استفاده شده است. شاخص نخست نسبت سپردههای بانکهای غیردولتی به کل سپردههای تمام بانکهای نمونه و شاخص دوم نسبت وامهای اعطایی به شرکتهای غیردولتی به کل وامهای اعطایی توسط تمامی بانکهای نمونه است. هم چنین برای بررسی اثر افزایش بازاری کردن بانکداری بر میزان انتقال سیاست پولی حاصلضرب شاخص بازاری کردن و شاخص شرایط پولی در نظر گرفته شده است. این الگو با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده است. برای برآورد این الگو از دادههای ترازنامه 26 بانک شبکه بانکی ایران از سال 1380 تا 1391 استفاده شده است. نتایج نشان دادند که طبق انتظار با افزایش درجه بازاری کردن شبکه بانکی میزان اعطای تسهیلات شبکه بانکی نیز افزایش خواهد یافت. هم چنین میزان انتقال سیاست پولی از طریق مجرای اعطای وام بانکی با افزایش بازاری کردن تضعیف میشود.
Bank lending channel
Monetary condition index
Market structure
Banking marketization
2015
11
22
119
144
https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_4605_278dd50917484d6c92c10387fee90fe6.pdf
Quarterly Journal of Applied Theories of Economics
1394
2
3
قیمتگذاری قراردادهای آتی کالایی با استفاده از پویاییهای قیمت نقد: کاربرد الگو برای بازار آتی طلا در ایران
حسین
اسماعیلی رزی
رحیم
دلالی اصفهانی
سعید
صمدی
افشین
پرورده
قراردادهای آتی از مهمترین ابزارهای مشتقه مورد استفاده در بازارهای مالی هستند که از آنها برای خریدوفروش یک دارایی در آینده استفاده میشود. با توجه به ماهیت وابسته به آینده این قراردادها، نحوه قیمتگذاری این ابزارها نقش مهمی در پوشش ریسک توسط آنها دارد. بر این اساس، قیمت مورد توافق به هنگام عقد قرارداد باید بیانکننده قیمت انتظاری دارایی در تاریخ سررسید باشد. قیمتگذاری قرارداد آتی بر مبنای قیمت انتظاری، زمینه ارائه الگوهای نظری قیمتگذاری را فراهم مینماید. لذا در این پژوهش، مطالعه نظری قیمتگذاری قراردادهای آتی کالایی با استفاده از الگوی تکعاملی راس (1995) و شوارتز (1997) موردتوجه قرار گرفت. علاوه بر این، الگوی مذکور با فرض وجود جهش تصادفی در قیمت نقد کالا توسعه داده شد. درنهایت و بهمنظور مطالعه تجربی الگوهای طرحشده، از دادههای قیمت آتی سکه طلا در ایران استفادهشده و پارامترهای الگوهای قیمتی بهوسیله رهیافت فیلتر کالمن برآورد شدند.
Futures contract
Spot price
Jump-diffusion
Kalman filter
2015
11
22
145
164
https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_4674_badc9bbb0a9b7b018b6fca6e804364fe.pdf