دانشگاه تبریز *این نشریه حاصل فعالیت مشترک دانشگاه تبریز و انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران است.* نظریه های کاربردی اقتصاد 2423-6586 1 3 2014 10 23 Assessment of Gold Price Predictability and Comparison of Predictions Made by Linear and Nonlinear Methods ارزیابی پیش‌بینی ‌پذیری قیمت طلا و مقایسه پیش‌بینی روش‌های خطی و غیرخطی 1 24 1456 FA عزیز آرمن دانشگاه شهید چهران علی رئوفی دانشگاه شهید چمران Journal Article 2014 06 10 This article aims to study the predictability of daily return of global gold price, using data during the period 2011/07/25 to 2012/12/17. For this purpose, using Scheinnkman, Dechert & Brock Test (BDS), we try to model the linearity, nonlinearity and chaos of the series under consideration. The results is indicative of the rejection of the hypothesis that the gold price daily return is stochastic, which in turn confirms the predictability of the series. The results of the linear model confirm the nonlinearity behavior of the series. Then, an ANFIS neuro-fuzzy model was designed to predict gold price daily return. To carry out this research, we use ARIMA and GARCH models to eliminate linear and nonlinear impacts of the gold price daily return, respectively. Next, using the several criterions, we compare the results of two models- ARIMA as linear model and GARCH as nonlinear model. As expected, ANFIS linear model presents a better prediction than ARIMA and GARCH models. Finally, using Morgan-Granger-Newbold statistics (MGN), we investigate the statistical significance of the divergence between predictions of the models. The results indicates a significant difference between the predictions produced by nonlinear and linear ARMA models. در این مقاله قابلیت پیش‌بینی بازده روزانه قیمت جهانی طلا از تاریخ 25/07/2011 تا 17/12/2012 مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا با استفاده از آزمون براک- دیکرت- شاینکمن (BDS) به بررسی خطی، غیرخطی و آشوبناک بودن سری مورد مطالعه پرداخته شده است. نتایج تحقیق فرض تصادفی بودن سری مورد مطالعه را رد می‌کند که شاهدی بر پیش‌بینی پذیر بودن بازده روزانه قیمت طلاست. همچنین فرضیه عدم وجود رابطه غیرخطی در جملات پسماند مدل خطی رد می‌شود که نشان از وجود رفتار غیرخطی در سری مورد بررسی است. برای پیش‌بینی بازده روزانه قیمت طلا یک مدل عصبی فازی ANFIS طراحی گردیده و نتایج آن با استفاده از معیارهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین نتایج با نتایج دو مدل خطی ARMA و غیرخطی GARCH مقایسه شد که مطابق انتظار، مدل غیرخطی ANFIS پیش‌بینی بهتری از سایر مدل­های رقیب داشت. در نهایت با استفاده از آماره مورگان- گرنجر- نیبولد (MGN) معنی‌داری اختلاف پیش‌بینی مدل‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از معنی­دار بودن اختلاف پیش­بینی مدل­های غیرخطی نسبت به مدل خطی ARMA است. پیش‌بینی پذیری شبکه عصبی فازی ANFIS آزمون BDS روش‌های غیر خطی قیمت طلا https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_1456_f101219e9afe685ba8ddcf5edc6c0af9.pdf
دانشگاه تبریز *این نشریه حاصل فعالیت مشترک دانشگاه تبریز و انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران است.* نظریه های کاربردی اقتصاد 2423-6586 1 3 2014 10 23 Determinants of Real Effective Exchange Rate in Iran using Fuzzy Regression بررسی عوامل تعیین کننده نرخ ارز موثر واقعی در ایران با استفاده از رگرسیون فازی 25 56 1458 FA حسین اصغرپور دانشگاه تبریز علی مهدیلو دانشگاه تربیت مدرس سید میثم اسماعیلی دانشگاه ارومیه Journal Article 2014 06 10 <br />  Exchange rate has key role in determining the degree of international competition and domestic economic situation, Therefore, investigating  factors affecting the exchange rate will be helpful for trade policies. However, the effect of these factors on exchange rate often associated with ambiguity and uncertainty, so the use of fuzzy regression for estimating the effects of these variables on the exchange rate might be helpful. Because fuzzy regression estimates interval of possible values ​​for coefficient, whereas classical regression estimates only a certain amount for coefficients. The purpose of this study was to determine the factors affecting the real effective exchange rate in Iran using fuzzy regression in the period 2002 to 2010. In this context, the variables productivity growth, government spending, trade policies, oil prices and the currency held by the public are being used as important factors affecting the real exchange rate. According to results productivity growth rates and government spending have positive impact and oil prices, currency held by the public and trade policies have a negative effect on real effective exchange rate. Also, the impact of currency held by the public and oil prices is ambiguous. Hence, the interval estimates of coefficients are used to express the extent of their influence. نرخ ارز نقش اساسی در تعیین درجه رقابت بین­المللی و وضعیت اقتصاد داخلی دارد، لذا شناسایی عوامل موثر بر آن می­تواند در سیاست­گذاری‌های تجاری مفید باشد. با این وجود، اثر متغیرها بر نرخ ارز اغلب با ابهام و نااطمینانی همراه است، لذا استفاده از رگرسیون فازی برای تخمین اثر این متغیرها بر نرخ ارز می­تواند مفید باشد. زیرا رگرسیون فازی بازه­ای از مقادیر ممکن را برای ضرایب تخمین می­زند در حالی که رگرسیون کلاسیک تنها یک مقدار مشخص برای ضرایب محاسبه می­کند. هدف این پژوهش تعیین عوامل موثر بر نرخ ارز موثر واقعی با استفاده از رگرسیون فازی در ایران و در دوره 1381تا 1389‌است. در این راستا، از رشد بهره‌وری، مخارج دولت، سیاست‌های تجاری، قیمت نفت و اسکناس و مسکوک در دست مردم به عنوان عوامل مؤثر بر نرخ ارز استفاده شده‌ است. بر اساس یافته­ها تأثیر مخارج دولت و نرخ رشد بهره‌وری مثبت و اثر قیمت نفت، اسکناس و مسکوکات در دست مردم و سیاست‌های تجاری منفی است. همچنین اثر اسکناس و مسکوکات و قیمت نفت مبهم است. از این رو از ضرایب بازه­ای برای تحمین اثرگذاری آنها استفاده شده است. نرخ ارز موثر حقیقی منطق فازی آزمون هم انباشتگی رگرسیون فازی https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_1458_8fa861de03f38e5d5c9af311547140a7.pdf
دانشگاه تبریز *این نشریه حاصل فعالیت مشترک دانشگاه تبریز و انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران است.* نظریه های کاربردی اقتصاد 2423-6586 1 3 2014 10 23 Comparison of Logistic, Harvey-logistic and Harvey Models for forecasting electricity consumption of Consumer Sectors in Iran مقایسه الگو‌های رشد لجستیک، لجستیک هاروی و هاروی در پیش‌بینی مصرف برق بخش‌های اقتصادی در ایران 57 80 1460 FA محمدرضا لطفعلی‌پور دانشگاه فردوسی مشهد علی چشمی دانشگاه فردوسی مشهد بهنام پاکرو دانشگاه فردوسی مشهد Journal Article 2014 06 10 According to the strong relationship between a country's economic growth and energy consumption and also due to high flexibility of Electricity and the rising share of its in countrie’s total energy - particularly in the developing world, Predict of future trend of electricity consumption, plays an important role in formulation of energy policy. There have been a number of forecasting models based on various forms of the logistic growth curve. This paper investigates the effectiveness of two forms of Harvey models and a Logistic model for forecasting electricity consumption in  Iran for the period 1391-1400. The three growth curve models are applied to the Domestic, Agriculture, Industry and service sectors and Total electricity consumption in Iran. Mean absolute percentage error (MAPE) and the Durbin Watson statistic (DW) are used in the comparison of  the three models; In order to investigate goodness of fit to historical data and forecasting accuracy. The comparison revealed that the Harvey model is a very appropriate candidate for forecasting electricity consumption in Iran.   با توجه به نقش انرژی برق در فرایند رشد اقتصادی و روند افزایشی مصرف آن به ویژه در کشورهای در حال توسعه، پیش‌بینی مصرف آتی برق، در تدوین سیاست‌های انرژی نقش مهمی دارد. مطالعات تجربی در زمینه پیش‌بینی مصرف برق، از الگو‌های گوناگونی بهره گرفته­اند. در این مقاله دقت الگو‌های منحنی رشد (الگو‌های لجستیک، لجستیک هاروی و هاروی) در پیش‌بینی مصرف برق بخش‌های اقتصادی ایران بررسی شده است. برای این منظور مصرف برق بخش­های خانگی، کشاورزی، صنعت، خدمات و کل طی دوره 90-1346 و با بکارگیری سه الگوی مذکور برآورد شده و از نتایج این برآوردها جهت پیش‌بینی مصرف برق در این بخش‌ها و در سال‌های 1400- 1391استفاده شده است. به منظور ارزیابی کارایی برآوردها، از آماره دوربین واتسون و معیار میانگین قدر مطلق درصد خطا استفاده شده است.  نتایج نشان می‌دهد که الگوی هاروی از دو الگوی دیگر کاراتر و دقیق‌تر بوده و در مجموع پیش‌بینی‌های نزدیک به واقعیت و مطمئن­تری را ارائه می‌دهد. به طور کلی الگوی هاروی رشد متوسط سالانه‌ 96/3، 76/5، 34/7، 02/5 و 58/4 درصدی را به ترتیب برای مصارف خانگی، کشاورزی، صنعتی، خدمات و کل پیش‌بینی کرده است. پیش‌بینی مصرف برق الگوهای منحنی رشد رشد لجستیک رشد هاروی https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_1460_31275f81b5edf2a960636dc3b3b96add.pdf
دانشگاه تبریز *این نشریه حاصل فعالیت مشترک دانشگاه تبریز و انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران است.* نظریه های کاربردی اقتصاد 2423-6586 1 3 2014 10 23 A Study of the Role of Aras Free Trade and Industrial Zone in the Regional Trade Convergence with CIS Countries, China and Turkey بررسی نقش منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس در ایجاد همگرایی تجاری با کشورهای حوزه CIS، چین و ترکیه 81 106 1463 FA احمد اسدزاده دانشگاه تبریز فاطمه عبداله زاده نوبریان دانشگاه تبریز Journal Article 2014 06 10 Regional trade, boosted by trade integration and regional cooperation, is an important factor for countries trade growth. Free trade zones often facilitate trade between countries and increases trade. Aras free zone could works as a connecting bridge between Asia and Europe and enhances trade and economic growth. This study attempts to investigate the role and status of Aras free trade-industrial zone in trade development though the estimation of trade potentials with CIS countries, China and Turkey as the main trade partners in the region. The estimates of export and import potentials revealed the existence of high trade potentials between Aras free trade zone and aforementioned countries. Also, the results of trade complementarity estimates using cosine index indicated that Georgia, Azerbaijan and Kazakhstan had the highest export complementarity while, China, Turkey and Belarus had the highest import complementarity in the region. The study shows that given the current trade between Aras free trade zone and the countries, it is possible to increase trade volume by about ten folds.   یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه تجارت کشورها توجه به مبادلات منطقه­ای از طریق توسعه همگرایی تجاری می­باشد. در این میان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس می­تواند موجبات رشد و توسعه پیوسته در عرصه­های صادرات، اشتغال‌زایی و ارزآوری به کشور را فراهم آورد. در این مطالعه از طریق برآورد پتانسیل تجاری با کشورهای حوزه CIS، چین و ترکیه و همچنین درجه اکمال تجاری، به بررسی نقش و جایگاه منطقه آزاد ارس در گسترش مبادلات تجاری پرداخته می شود. نتایج برآورد حاکی از وجود پتانسیل صادراتی و وارداتی بسیار مناسب با کشورهای منتخب می‌باشد. برآورد درجه اکمال تجاری نیز نشان می­دهد که کشورهای گرجستان، آذربایجان و قزاقستان دارای بالاترین درجه اکمال صادرات منطقه و کشورهای چین، ترکیه و بلاروس دارای بالاترین درجه اکمال واردات از منطقه می­باشند. بررسی پتانسیل تجاری با تجارت صورت گرفته در مورد اکثر کشورهای هدف، امکان توسعه مبادلات را تا حدود 10 برابر نشان می­دهد. منطقه آزاد تجاری ارس همگرایی منطقه‌ای پتانسیل تجاری کشورهای حوزه CIS https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_1463_3314eb97d4b90a418e173d7678370005.pdf
دانشگاه تبریز *این نشریه حاصل فعالیت مشترک دانشگاه تبریز و انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران است.* نظریه های کاربردی اقتصاد 2423-6586 1 3 2014 10 23 Forecasting Demand for Electronic Banking Services in Iran using Artificial Neural Networks and SARIMA Methods پیش بینی تقاضای خدمات بانکداری الکترونیک در ایران با استفاده از روش‌های شبکه‌ عصبی مصنوعی و SARIMA 107 130 1465 FA غلامعلی شرزه ای دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران امیر حسین غفّاری نژاد دانشگاه مفید Journal Article 2014 06 10 Failure to meet the demand for e-banking services with the necessary infrastructure can cause many problems for a society and the process of economic activity in a society. Therefore, for this type of service forecasting the changes in demand is important to provide the infrastructure to meet the demand. The main purpose of this paper is forecasting the demand for e-banking services using two methods, artificial neural networks and SARIMA models, comparing two methods and volume of demand with infrastructures in Iran. This research sample consists of 88 observed transactions through 6 current channels of the banking network since Tir 1385 to Mehr 1392. Also by using these models, the demand is forecasted to the end of Aban 1393. The results indicate a continuing increasing trend and also show advantage of artificial neural networks to SARIMA model. Therefore, serious attention to infrastructure of electronic banking services is essential. عدم مطابقت تقاضا برای خدمات بانکداری الکترونیک با زیرساخت­های لازم برای پاسخگویی به آن می­تواند مشکلات فراوانی را برای یک جامعه ایجاد نموده و روند فعالیت­های اقتصادی در آن جامعه را کند نماید. از این روی، پیش­بینی تغییرات تقاضا برای این نوع خدمات در بسترسازی برای تأمین تقاضای مربوطه حائز اهمیت است. هدف اصلی این مقاله پیش­بینی تقاضا برای خدمات بانکداری الکترونیک با استفاده از دو روش شبکه عصبی مصنوعی و  مدل خودرگسیونی میانگین متحرک هم انباشته فصلی (SARIMA)، مقایسه میان روش­ها و بررسی تطابق حجم تقاضا با بسترهای ارائه خدمات در ایران می­باشد. برای این منظور از نمونه­ای مشتمل بر 88 مشاهده تراکنش­های صورت گرفته در 6 کانال فعلی شبکه بانکی کشور از تیرماه 1385 الی مهرماه 1392 استفاده گردیده و تقاضا تا انتهای آبان سال 1393پیش­بینی شده است. نتایج حاکی از ادامه روند صعودی تراکنش­ها و برتری نسبی روش شبکه عصبی دارد. بنابراین توجه جدی به ایجاد زیرساخت­های ارائه خدمات بانکداری الکترونیک ضروری است. بانکداری الکترونیک تقاضا پیش ینی شبکه عصبی مصنوعی https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_1465_0f9193069209ff47faadc4666e5020bc.pdf
دانشگاه تبریز *این نشریه حاصل فعالیت مشترک دانشگاه تبریز و انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران است.* نظریه های کاربردی اقتصاد 2423-6586 1 3 2014 10 23 Analyzing the Effect of Economic Freedom on the Economic Fluctuations of Selecting Developing Countries بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر نوسانات اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه 131 150 1466 FA تیمور رحمانی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران سجاد بهپور دانشگاه شیراز رقیه شجاع الدین دانشگاه شیراز Journal Article 2014 06 10 Many studies in the economic literature have devoted to analysis the effect of economic freedom on the economic growth and income per capita, but less study have analyzed the effect of economic freedom on the economic fluctuations. This Study has analyzed the effect of economic freedom on the economic fluctuations for 48 developing countries over the time period 2000-2010. To measure economic fluctuations two indices, “standard deviation of GDP growth” and “GDP fluctuations”, and for economic freedom “Fraser Institute Index” have been used. Models estimation has done by using cross section and panel data and results show that an increase in the economic freedom index reduces economic fluctuations. در ادبیات اقتصادی مطالعات زیادی به بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر روی رشد اقتصادی و درآمد سرانه پرداخته­اند، اما تعداد مطالعاتی که تاثیر آزادی اقتصادی را بر نوسانات اقتصادی مورد بررسی قرار داده­اند چندان قابل توجه نیست. بنابراین، این مطالعه به بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر نوسانات اقتصادی در چهل و هشت کشور در حال توسعه و در بازه زمانی 2010-2000­ پرداخته است. برای اندازه­گیری نوسانات اقتصادی از دو شاخص "انحراف معیار رشد تولید ناخالص داخلی"  و "نوسانات تولید ناخالص داخلی" استفاده شده و برای سنجش آزادی اقتصادی نیز شاخص موسسه فریزر مورد استفاده قرار گرفته است. برآورد الگوها با استفاده از داده های مقطعی و تلفیقی بیانگر این است که افزایش مقدار شاخص آزادی اقتصادی موجب کاهش نوسانات اقتصادی می­گردد. آزادی اقتصادی نوسانات اقتصادی فیلتر هودریک- پرسکات داده‌های تلفیقی https://ecoj.tabrizu.ac.ir/article_1466_547049269e7a0d6d96c4631780a61313.pdf