بررسی قدرت انحصاری در صنعت بانکداری ایران با استفاده از رویکرد کشش تغییرات حدسی (طی دوره 1399-1380)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه اقتصاد، واحد میانه،دانشگاه آزاد اسلامی میانه، ایران

2 استادیارگروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی میانه، ایران

چکیده

کارشناسان اقتصادی همواره از رقابت به‌عنوان راهکاری برای رشد اقتصادی و بهره‌گیری بهینه از منابع اقتصادی یاد می‌کنند. طول دو دهه گذشته تغییرات سیاستی قابل‌توجهی در سیستم بانکی، به‌ویژه در اقتصادهای بازار در حال ظهور، رخ‌داده است که این تغییرات بر رقابت تأثیر گذاشته است. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی قدرت انحصار بازار بانک‌ها بر اساس رویکرد کشش تغییرات حدسی است. برای سنجش قدرت انحصاری انحصاری بازار از الگوی تعمیم‌یافته آزام و لوپز (2002) استفاده گردید. جهت تجزیه‌وتحلیل داده پانل از روش حداقل مربعات دومرحله‌ای با اثرات ثابت معادلات عرضه و تقاضای وام استفاده شد. به‌منظور برآورد مدل انتخابی، متغیرهای کلان اقتصادی و داده‌های ترازنامه‌ای 33 بانک از شبکه بانکی کشور، طی سال‌های 1380 الی 1399، به‌کارگرفته ‌شده‌اند. نتایج به‌دست‌آمده بیانگر آن است که طی دوره مذکور، کشش تغییرات حدسی برابر با 9769/0- بوده و نزدیک شدن عدد مذکور به 1- نشان از رقابتی شدن صنعت بانکی دارد. از طرفی شاخص قدرت انحصاری بازار 0386/0- بوده و قدرت انحصاری بازار در سیستم بانکی کشور و رفتار مبتنی بر همکاری بین بانک‌ها نیز کاهش داشته است. از طرفی یافته‌های تحقیق مؤید آن است که کشش قیمتی تقاضای تسهیلات در دوره برابر 4/0- بوده و اعمال تحریم‌های بانکی نیز از طریق ناکارآمد نمودن بازارهای جایگزین، موجب بی‌کیش‌تر شدن آن شده است که نشانگر کشش‌ناپذیر شدن بیشتر تقاضای تسهیلات بانکی است که سبب افزایش قدرت بازاری صنعت بانکداری می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Monopoly Power in Iran's Banking Industry Using the Hypothesis Variable Approach (During the Period 1380 -1399)

نویسندگان [English]

  • Jafar Yousefi 1
  • Mehdi Moradi 2
  • Seyed Yousef Hajiasghari 3
  • Rostam Gharehdaghi 3
1 PhD student in Development Economics, Middle Branch, Islamic Azad University, Middle, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Economics, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Management, Middle Branch, Islamic Azad University, Middle, Iran
چکیده [English]

Economic experts always refer to competition as a solution for economic growth and optimal use of economic resources.Over the past two decades, significant policy changes have taken place in the banking system, especially in emerging market economies, which have affected competition.The main purpose of this study is to evaluate the market monopoly power of banks during the years 2001 to 2020 based on the approach of conjectural changes.To measure monopoly power, the generalized model of Azam and Lopez (2002) was used and the equations of supply and demand of loans were tested using panel data using a two-stage least squares method with fixed effects.In order to estimate the selected model, macroeconomic variables and balance sheet data of  33 banks from the country's banking network have been used during the years 2001 to 2020. The obtained results indicate that during the mentioned period, the elasticity of conjectural changes is equal to- 0/976 and the approach of the mentioned number to -1 indicates the competitiveness of the banking industry. On the other hand, the market monopoly power index was -0/0386 and the market monopoly power in the country's banking system and the behavior based on cooperation between banks has also decreased.On the other hand, the findings of the study confirm that the price elasticity of demand for facilities in the period was equal to -0/4 and the imposition of banking sanctions by inefficient alternative markets, has made it more and more, which indicates a more inelastic demand for bank facilities that increase The market power of the banking industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • competition
  • market structure
  • speculative changes
  • monopoly power
  • competitive strategy
  • Iranian banking

مراجع

  1. احمدیان، اعظم (١٣٩٣). ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابت‌پذیری. بیست و چهارمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی
  2. بنانژاد، محمدامین (1397). نقش توسعه شبکه شعب در شدت رقابت در صنعت بانکداری ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته بانکداری، دانشگاه علامه طباطبایی.
  3. خداداد کاشی، فرهاد، شهیکی­تاش، محمدنبی و نورانی آزاد، سمانه (١٣٩٣). ارزیابی مارک آپ، کارایی هزینه و قدرت بازاری در صنایع کارخانه‌ای ایران. فصلنامه مطالعات اقتصادی و کاربردی ایران، 3(12)، 90-59.
  4. شهیکی­تاش، محمدنبی و حجتی، حمید (١٣٩٢). سنجش کشش تغییرات حدسی و قدرت بازاری در صنایع منتخب ایران. فصلنامه مطالعات اقتصاد کاربردی در ایران، 2(6)، ١٠٣-٨٥.
  5. شهیکی­تاش (١٣٩٣). کارایی هزینه و قدرت بازاری در صنعت بانکداری ایران. فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، 16، 157-133.
  6. شهیکی­تاش، محمد­نبی، قلی‌پور، اسمعیل و محمدزاده، اعظم (١٣٩٤). بررسی ساختار بازار و قدرت بازاری صنایع غذایی و آشامیدنی بر اساس رویکرد برسناهان و لئو. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، 29(2)، ٢١٥-٢٠٤.
  7. شهیکی­تاش، محمد­نبی و محمود پور، کامران (١٣٩٤). ارزیابی ساختار بازار سپرده‌های بانکی در ایران. فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، 9(3)، 81-61.
  8. پژویان، جمشید و شفیعی، افسانه (1390). تحلیل ساختار در صنعت بانکداری ایران: کاربرد تجربی شاخص ادیویس. فصلنامه اقتصاد مقداری، 4، 105-81.
  9. شمسیان، نسرین (1394). خصوصی‌سازی و تأثیر آن بر درجه رقابت در سیستم بانکی کشور. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
  10. مرادی، مهدی، خداداد کاشی، فرهاد، بیابانی، جهانگیر و غفاری، هادی (1395). سنجش پارامتریک شاخص لرنر در بازار وام و سپرده‌های بانکی با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ. فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، 10(2)، 27-1.
  11. گزارش عملکرد سیستم بانکی طی سال‌های 1399-1380.

 

  1. Ahmadian, A. (2014). Assessing the dynamics of Iran's banking industry with an emphasis on competitiveness. The 24th Annual Monetary and Exchange Policy Conference (in Persian).    
  2. Bananzhad, M. A. (2017). The role of branch network development in the intensity of competition in Iran's banking industry. Master's thesis in banking, Allameh Tabatabai University (in Persian).    
  3. Khodadad Kashi, F., Shahiki-tash, M. N., & Noorani Azad, S. (2014). Evaluation of mark-up, market power and cost efficiency in Iran's manufacturing industries. Iranian Economic and Applied Studies Quarterly, 3(12), 59-90 (in Persian).    
  4. Mahathanaseth, I., & Tauer, L. W. (2012). Market-power versus cost-efficiency in Thailand's banking sector in the post-crisis period (1998–2011). Journal of Asian Economics, 23(5), 499-506.‏
  5. Mirza, F. M., Bergland, O., & Khatoon, I. (2016). Measuring the degree of competition in Pakistan’s banking industry: an empirical analysis. Applied Economics, 48(53), 5138-5151.‏
  6. Misra, A. K., & Arrawatia, R. (2013). A conjectural variation approach for assessment of competition: a case on Indian commercial banks. Journal of Advances in Management Research.‏
  7. Moradi, M., Khodadad Kashi, F., Biabani, J., & Ghafari, H. (2015). Parametric measurement of the Lerner index in the loan and bank deposit market using the translog cost function. Economic Modeling Quarterly, 10(2), 1-27 (in Persian).    
  8. Pajzhoyan, Ja., & Shafiei, A. (2010). Analysis of structure in Iran's banking industry: Empirical application of Edivis index. Quarterly Journal of Quantitative Economics, 4, 81-105 (in Persian).    
  9. Shahiki-tash, M. N., & Hojjati, H. (2013). Measurement of elasticity of speculative changes and market power in selected industries of Iran. Quarterly Journal of Applied Economics Studies in Iran, 2(6), 85-103 (in Persian).    
  10. Shahiki-tash, M. N., Shidaei, Z., & Shivaei, E. (2014). Market power and cost efficiency in Iran's banking industry. Economic Modeling Research Quarterly, 16, 157-133 (in Persian).    
  11. Shahiki-tash, M. N., Qolipour, E., & Mohammadzadeh, A. (2015). Investigating market structure and market power of food and beverage industries based on Bresnahan and Leo's approach. Journal of Agricultural Economics and Development, 29(2), 204-215 (in Persian).    
  12. Shahiki-tash, M. N., & Mahmoudpour, K. (2015). Evaluating the market structure of bank deposits in Iran. Economic Modeling Quarterly, 9(3), 61-81 (in Persian).     
  13. Shamsian, Nasreen (2014). Privatization and its effect on the degree of competition in the country's banking system. master's thesis, Allameh Tabatabai University (in Persian).    
  14. Simbanegavi, W., Greenberg, J. B., & Gwatidzo, T. (2015). Testing for competition in the South African banking sector. Journal of African Economies, 24(3), 303-324.‏

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار