بررسی روند شکل گیری پدیده ناترازی در بانک های ایران و ارائه راهکارهای مقابله با آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت صنعتی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

3 استادیار مدیریت تکنولوژی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

4 دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

چکیده

پدیده ناترازی نظام بانکی و جریان ناسالم خلق نقدینگی، نه تنها برای نظام بانکی نامطلوب است، بلکه پیامدهای آن برای اقتصاد کلان کشور نیز مخاطره آمیز است. تداوم این روند امکان ورشکستگی بانک‌ها و به تبع آن بروز پیامدهای سنگین برای اقتصاد کلان را به بار خواهد آورد، لذا کنترل ناترازی بانک‌ها بسیار دارای اهمیت است.
پژوهش های مختلفی در خصوص دلایل ناترازی بانک‌ها انجام شده است که رویکرد قالب آنها بررسی مسئله به صورت ایستا بوده است. این در حالی است که اثرات ناترازی بانک‌ها در طول زمان شکل گرفته و اثر گذاری این پدیده بر سایر متغیرهای کلان بصورت پویا می باشد می باشد لذا در پژوهش حاضر با به کارگیری رویکرد پویایی سیستم، راهکارهایی برای حل مشکل ناترازی بانک‌ها ارائه شد.
نتابج پژوهش نشان داد که در دراز مدت، ضعف در نظارت داخلی و ساختار حاکمیت شرکتی ضعیف در بانک‌ها ، ضعف در نظارت بیرونی و مماشات با بانک‌های پر ریسک و همچنین کسری بودجه دولت و فشار بر بانک‌ها بیشترین تاثیر را در افزایش ناترازی بانک‌ها دارند. بنابر این توجه به سیاست هایی نظیر اصلاح شجاعانه ساختار مدیریتی، بهبود شرایط حاکمیت شرکتی توسط بانک‌ها ، مدیریت کسری بودجه توسط دولت و بهبود نظارت بر بانک‌ها توسط بانک مرکزی، بسیار راه گشا می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Formation of the Phenomenon of Disharmony in Iranian Banks and Providing the Solutions to Deal with it

نویسندگان [English]

  • Vahid Shahabi 1
  • Seyed reza Tahami pour 2
  • Ali Shahabi 3
  • Mohammad Amiri 4
1 Assistant Professor of Industrial Management, Tehran University of Science and Research
2 Master of Business Administration, Tehran University of Science and Research
3 Assistant Professor of Technology Management, Tehran University of Science and Research
4 PhD in Industrial Management, Tehran University of Science and Research
چکیده [English]

The imbalance in the banking system and the unhealthy flow of liquidity are unfavorable for the banking system and dangerous for the country's macroeconomics. Continuing this trend will bring about the possibility of bank bankruptcy and, as a result, heavy consequences for the macroeconomy, so controlling the imbalance of banks is significant.
Various research studies have been conducted regarding the reasons for banks' disharmony, and their approach was to examine the problem statically. This is even though the effects of banks' imbalances are formed over time, and the impact of this phenomenon on other macro variables is dynamic. Therefore, in the present research, solutions were presented to solve the problem of banks' imbalances by applying the system dynamics approach.
The research results showed that in the long term, weakness in internal supervision and weak corporate governance structure in banks, weakness in external supervision and Appeasement with high-risk banks, as well as government budget deficit and pressure on banks have the most significant effect on increasing banks' imbalances. Therefore, paying attention to policies such as boldly reforming the management structure, improving the conditions of corporate governance by banks, managing the budget deficit by the government, and improving the supervision of banks by the Central Bank is very helpful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bank imbalance
  • inflation
  • system dynamics

مراجع

  1. اختیاری، مصطفی و عالم تبریز، اکبر (1394). بهینه سازی پرتفوی منابع و مصارف بانک با استفاده از برنامه‌ریزی خطی (مطالعه موردی بانک صادرات ایران). نشریه چشم‌انداز مدیریت مالی، 12، 158-135.
  2. زمانزاده، حمید و بدری، احمد (1396). تحلیل آثار ناترازی ترازنامه نظام بانکی بر متغیرهای پولی و راهکارهای تعدیل این ناترازی.پژوهش های پولی-بانکی، 34(10)، 621-656.‎
  3. شیریجیان، محمد، فرزین، محمدرضا، هادی‌نژاد، منیژه و دامن‌کشیده، مرجان (1402). بررسی کارآیی ابزار سیاست پولی نرخ سود بر مدیریت تورم در شرایط ناترازی نظام بانکی و تحلیل ناترازی مبتنی ‌بر الزامات بانکداری اسلامی. تحقیقات مالی اسلامی، (ویژه‌نامه اول؛ اولین همایش ملی بانکداری اسلامی ایران)، 73-
  4. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، بخش پولی و بانکی، 1401.
  5. عبادی, محمد حسین و حبیب اله پورزرشکی، مصطفی (1402). تحولات نظام پولی و بانکی در سال 1400. مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات اقتصادی .
  6. عبداللهی پور، محمدصادق و بت شکن، محمدهاشم (2020). راهکارهای بازسازی مالی بانک‌ها در ایران.مدیریت دارایی و تامین مالی، 8(4)، 20-1.‎
  7. عیوضلو، رضا و رامشگ، مهدی (1398). اندازه‌گیری ریسک سیستماتیک با استفاده از کسری نهایی مورد انتظار و ارزش در معرض خطر شرطی ورتبه‌بندی بانک‌ها. مدیریت دارایی وتأمین مالی، 7(4)، 16-1.
  8. فاضلیان، رضا، عارف‌نژاد، محسن و روستا، زهره (1401). شناسایی و رتبه‌بندی موانع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران: کاربرد روش دلفی فازی.نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 3(9)، 170-147.‎
  9. محرم جودی، نازیلا, برقی اسگویی، محمدمهدی و رنج پور، رضا (1400). بررسی تاثیر صرفه‌های تنوع در تسهیلات بانکی بر معیار بازدهی بانک‌‌های منتخب در ایران. نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 8(1)، 88-55.
  10. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1400). ناترازی پنهان در شبکه بانکی ایران (1396-1393): تحلیل چیستی و ریشه‌ها. معاونت مطالعات اقتصادی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارش راهبردی.

 

  1. Abdullahpour, M. S., & BotSheken, M. H. (2020). Solutions for financial restructuring of banks in Iran. Asset Management and Financing, 8(4), 1-20 (in Persian).     
  2. Ayazlou, R., & Ramsheg, M. (2018). Measuring systematic risk using the expected final deficit and the conditional value at risk of banks' ratings. Asset Management and Financing, 7(4), 1-16 (in Persian).     
  3. Azizi, S. (2016). Conceptual Mapping of Retail Banking: A Correspondence Analysis Approach. Modern Research in Decision Making, 1(3), 65-84.
  4. Belitski, M., Guenther, C., Kritikos, A. S., & Thurik, R. (2022). Economic effects of the COVID-19 pandemic on entrepreneurship and small businesses. Small Business Economics, 1-17.‏
  5. Benedikter, R., & Benedikter, R. (2011). Social banking and social finance (pp. 1-128). Springer New York.‏
  6. Borzaga, C., & Defourny, J. (Eds.). (2004). The emergence of social enterprise (Vol. 4). Psychology Press.‏
  7. Bukhari, S. A. A., Hashim, F., & Amran, A. B. (2021). Determinants and outcome of Islamic corporate social responsibility (ICSR) adoption in Islamic banking industry of Pakistan. Journal of Islamic Marketing, 12(4), 730-762.
  8. de Clerck, F. (2011). Ethical banking. Handbook of spirituality and business, 404-410.‏
  9. Cornée, S., Kalmi, P., & Szafarz, A. (2020). The business model of social banks. Kyklos, 73(2), 196-226.‏
  10. Cornée, S. (2019). The relevance of soft information for predicting small business credit default: Evidence from a social bank. Journal of Small Business Management, 57(3), 699-719.
  11. Central Bank of the Islamic Republic of Iran, selection of economic statistics of Central Bank, monetary and banking section, 1401 (in Persian).    
  12.  
  13. Cornée, S., & Szafarz, A. (2014). Vive la différence: Social banks and reciprocity in the credit market. Journal of Business Ethics, 125, 361-380.‏
  14. Crotty, J. (2008). Structural Flaws in Deregulated Financial Markets Caused the Current Crisis: A Critical Evaluation of the ‘New Financial Architecture'. University of Massachusetts at Amherst, Mimeo.‏
  15. Dang, V. D. (2022). Bank funding, market power, and the bank liquidity creation channel of monetary policy. Research in International Business and Finance, 59, 101531.‏
  16. de Haan, J., Fang, Y., & Jing, Z. (2020). Does the risk on banks’ balance sheets predict banking crises? New evidence for developing countries. International Review of Economics & Finance, 68, 254-268.‏
  17. Ebadi, M. H., & Habibollah Pourzereshki, M. (2023). Developments of monetary and banking system in 1400. Majlis Research Center, Economic Studies Office (in Persian).     
  18. Ekhtiari, M., & Alam Tabriz, A. (2014). Optimizing the portfolio of bank resources and expenses using linear programming (case study of Bank Saderat Iran). Journal of Financial Management Perspectives, 12, 135-158 (in Persian).     
  19. Fazelian, R., Arefnejad, M., & Rusta, Z. (2022). Identification and ranking of foreign direct investment obstacles in Iran: application of fuzzy Delphi method. Applied theories of economics, 3(9), 147-170 (in Persian).     
  20.  
  21. Flanagan, T., & Purnanandam, A. (2020). Did Banks Pay'Fair'Returns to Taxpayers on TARP?. Available at SSRN 3595763.‏
  22. Flanagan, T., & Purnanandam, A. (2019). Why do banks hide losses?. Available at SSRN 3329953.‏
  23. Ghisetti, C., Mancinelli, S., Mazzanti, M., & Zoli, M. (2017). Financial barriers and environmental innovations: evidence from EU manufacturing firms. Climate Policy, 17(sup1), S131-S147.‏
  24. Gower, P. (2020). Social Banks: A Case Study in Ethical Approaches to Banking. Handbook on Ethics in Finance, 1-15.‏
  25. Guene, C., & Mayo, E. (Eds.). (2001). Banking and social cohesion: alternative responses to a global market. Jon Carpenter Publishing.‏
  26. Hamidi, M. L., & Worthington, A. C. (2018). Islamic social banking: The way forward perbankan sosial Islam: Langkah kehadapan. Ekon. Malays, 52, 195-207.‏
  27. Islamic Council Research Center (1400). Hidden conflict in Iran's banking network (2013-2016): analysis of its nature and roots. Vice President of Economic Studies, Islamic Council Research Center, strategic report (in Persian).    
  28. Karimi, H., & Mohammadi, P. (2022). A Sustainable Financial Model for the Social Banking Business. Financial Research Journal, 24(4), 480-504.‏
  29. Kozińska, M. (2018). Resolution tools in the opinion of EU resolution authorities. Finanse, (1).‏
  30. Krause, K., & Battenfeld, D. (2019). Coming out of the niche? Social banking in Germany: An empirical analysis of consumer characteristics and market size. Journal of Business Ethics, 155, 889-911.‏
  31. Kristóf, T., & Virág, M. (2022). EU-27 bank failure prediction with C5. 0 decision trees and deep learning neural networks. Research in International Business and Finance, 61, 101644.‏
  32. Laeven, M. L., & Valencia, M. F. (2012). Systemic banking crises database: An update. International Monetary Fund.‏
  33. Laeven, M. L., & Valencia, M. F. (2012). Systemic banking crises database: An update. International Monetary Fund.‏
  34. Martínez-Campillo, A., Wijesiri, M., & Wanke, P. (2020). Evaluating the double bottom-line of social banking in an emerging country: how efficient are public banks in supporting priority and non-priority sectors in India?. Journal of business ethics, 162, 399-420.‏
  35. Mazarei, A. (2019). Iran has a slow motion banking crisis (No. PB19-8).‏
  36. Moharram Jodi, Na, Barki Osgoi, M. M. & Ranjpour, R. (2021). Investigating the impact of diversity savings in banking facilities on the performance criteria of selected banks in Iran. Applied Economics Theories, 8(1), 55-88 (in Persian).    
  37. Sharifzadeh, M. J. (2015). Investigating the crisis in some allowed financial institution. Economic Researches of Iran’s Parliament, 14316.‏
  38. Shirijian, M., Farzin, M. R., Hadinejad, M., & Damankeshide, M. (2023). Investigating the effectiveness of interest rate monetary policy tool on inflation management in the condition of banking system disequilibrium and disequilibrium analysis based on Islamic banking requirements. Islamic financial research, (first special issue; the first national conference on Islamic banking in Iran), 102-73 (in Persian).    
  39. Schueffel, P. (2016). Taming the beast: A scientific definition of fintech. Journal of Innovation Management, 4(4), 32-54.‏
  40. Stein, P., Ardic, O. P., & Hommes, M. (2013). Closing the credit gap for formal and informal micro, small, and medium enterprises.‏
  41. Sterman, J. D. (1989). Modeling managerial behavior: Misperceptions of feedback in a dynamic decision making experiment. Management science, 35(3), 321-339.‏
  42. Sukarja, D. (2022, February). Corporate Social Responsibility for the Development of Village-Owned Enterprises: Legal Opportunities and Challenges. In Second International Conference on Public Policy, Social Computing and Development (ICOPOSDEV 2021) (pp. 370-378). Atlantis Press.‏
  43. Sweeney, L. B., & Sterman, J. D. (2000). Bathtub dynamics: initial results of a systems thinking inventory. System Dynamics Review: The Journal of the System Dynamics Society, 16(4), 249-286.‏
  44. Tehrani, R., Mirlohi, S. M., Mehrara, M., & Lotfi Ghahroud, M. (2019). The effect of contractual rewards on non-maturing deposits and bank funding stability (Case Study: Bank Mellat). Journal of Asset Management and Financing, 7(1), 45-62.‏
  45. Jokipii, T., & Monnin, P. (2013). The impact of banking sector stability on the real economy. Journal of International Money and Finance, 32, 1-16.‏
  46. Thorat, A., Vanneman, R., Desai, S., & Dubey, A. (2017). Escaping and falling into poverty in India today. World development, 93, 413-426.‏
  47. Totzek, A. (2009). Banks and early deposit withdrawals in a new keynesian framework (No. 2009-08). Economics Working Paper.‏
  48. Weber, O., & Duan, Y. (2012). Social finance and banking. Socially responsible finance and investing: Financial institutions, corporations, investors, and activists, 161-180.‏
  49. Wehinger, G. (2014). SMEs and the credit crunch: Current financing difficulties, policy measures and a review of literature. OECD Journal: Financial market trends, 2013(2), 115-148.‏
  50. Vo, X. V. (2018). Bank lending behavior in emerging markets. Finance Research Letters, 27, 129-134.‏
  51. Zamanzadeh, H., & Badri, A. (2016). Analysis of the effects of banking system balance sheet imbalance on monetary variables and solutions to adjust this imbalance. Monetary and banking researches, 34(10), 621-656 (in Persian).     

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار