بررسی رفتار آشوبی رشد اقتصادی در ایران و بازسازی فضای فاز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

سیستم‌های غیرخطی پویا، رفتارهای متفاوتی از خود نشان می‌دهند به طوری که در تفسیر بسیاری از پدیده‌های اقتصادی به ظاهر تصادفی، می‌توان این دسته از سیستم‌ها را به کار گرفت. نظریه آشوب یک رویکرد جدید برای بررسی روند تغییرات سیستم‌های غیرخطی پویا در بازارهای پولی و مالی ارائه می‌کند. این مقاله با استفاده از نظریه آشوب، آزمون BDS و بوت استرپ، ماکزیمم نمای لیاپانوف، نمای هرست و بازسازی فضای فاز و با بکارگیری داده‌های فصلی طی سال‌های 1338 تا 1389 به بررسی وضعیت رفتار رشد اقتصادی در ایران پرداخته است. هدف از انجام این پژوهش پاسخ به این سوال است که آیا رشد اقتصادی در ایران دارای یک توزیع یکنواخت مستقل است یا از یک فرایند غیرخطی (تصادفی یا آشوبی) تبعیت می‌کند. نتایج حاصل از آزمون BDS و نمای هرست نشان می‌دهند که رشد اقتصادی دارای فرایندی غیرخطی است. همچنین نتایج حاصل از دو آزمون آشوبی شامل ماکزیمم نمای لیاپانوف و بازسازی فضای فاز، وجود آشوب در GDP را تایید نموده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Chaotic Behavior of Economic Growth in Iran and Phase Space Reconstruction

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nabi Shahiki Tash 1
  • Khadijeh Dinarzehi 2
چکیده [English]

Non-linear dynamic systems show different behaviors so that they can be applied to interpret a variety of seemingly random economic phenomena. The chaos theory provides a new approach to invest the trend changes of non-linear dynamic systems in monetary and financial markets. This paper investigates the behavior of economic growth in Iran using the chaos theory, BDS and bootstrap test, maximum Lyapunov exponent, the Hurst exponent and phase space reconstruction. The aim of this study is to examine whether economic growth has an independent identical distribution or follows a non-linear (random or chaotic) process. The results of BDS test and the Hurst exponent indicate that economic growth has a non-linear process. The results of two chaotic tests include maximum Lyapunov exponent and phase space reconstruction also confirm the existence of chaos in GDP.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chaos theory
  • BDS and Bootstrap Test
  • Hurst Exponent
  • Maximum Lyapunov Exponent
  • Phase Space