طراحی الگوی مطلوب سپرده‌پذیری در نظام بانکی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه پیام نور

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه پیام نور

3 دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

4 استادیار اقتصاد دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

چکیده

مسئله تجهیز منابع و چگونگی هدایت آن به سمت کاراترین فعالیت‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری، از مبانی پایه‌‌‌ای هر اقتصاد روبه‌‌‌ رشد و توسعه محسوب می‌‌‌شود. نظام بانکی مهمترین نهاد در این زمینه محسوب شده و بخش عمده‌‌‌ای از منابع مالی جامعه را به خود اختصاص داده است. لذا نیاز به طراحی یک الگوی جامع و عملیاتی بانکی متناسب با شرایط جامعه، بسیار ضروری به نظر می‌‌‌رسد. بنابراین مطالعه حاضر با استفاده از الگوی بهینه‌‌‌یابی تصادفی پویا، به حداکثرسازی ارزش فعلی خالص سود بانک با در نظر گرفتن متغیرهای کنترل (سهم هر یک از انواع سپرده از مجموع سپرده‌‌‌ها) و لحاظ نمودن سه قید تصادفی شامل معادله دیفرانسیل تصادفی سپرده وکالت در قرض، عقود بابازدهی ثابت و عقود مشارکتی می-پردازد. نتایج استخراج شده از مقادیر بهینه متغیرهای کنترل و وضعیت نشان می‌‌‌دهد که افزایش بازدهی هر یک از انواع سپرده و کاهش هزینه‌‌‌های بکارگیری آن‌‌‌ها، منجر به افزایش و انتقال مسیر بهینه، به سمت بالا شده و از طریق افزایش سپرده‌‌‌گذاری، میزان حق‌‌‌الوکاله و سود بانک نیز افزایش می‌‌‌یابد. به منظور افزایش کارایی، تطابق با شرع و شفافیت در عملکرد بانک‌‌‌ها، مدل ارائه شده در تحقیق به عنوان الگویی مطلوب برای نظام بانکی ایران پیشنهاد می‌‌‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Desirable Pattern of Deposits in the Banking System of Iran

نویسندگان [English]

  • Yaqob Mahmodian 1
  • Asghar Abolhasani Hastiani 2
  • Mohammad Hossein Pourkazemi 3
  • Kamran Nadri 4
1 Ph.D. Candidates in Economics, Payam-e-Noor University
2 Associate Professor of Economics, Payam-e-Noor University
3 Associate Professor of Applied Mathematics, Shahid Beheshti University
4 Assistant Professor of Economics, Imam Sadiq University
چکیده [English]

The issue of resource mobilization and how it led to the efficient investment activities is the basic foundations of any economy is growing and developing. The banking system is considered the most important institution in this area and devoted himself a major part of the community funds. So need to design a comprehensive model bank operating in accordance with the terms of the community, seems essential. This study used dynamic stochastic optimization pattern, to maximize the net present value of bank profits by taking control variables (the share of each type of deposit) and considering three indicating stochastic inclusion of stochastic differential equation of lawyer in debt deposit, fixed contracts and participation contracts. Results collected from optimum levels of control and status variables shows increase efficiency and reduce costs of each type of deposit, leading to the increasing shift the optimal route, upward and through increased deposit, banks profit also increased. In order to improve performance, sharia compliance and transparency in the functioning of banks, the model presented in this study as a good model for Iranian banking system is suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deposit
  • Optimal control
  • Euler simulations method
  • Creation of money
  1. پورکاظمی، محمدحسین (1393). بهینه­سازی پویا، کنترل بهینه و کاربردهای آن. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
  2. داوودی، پرویز، و محقق­نیا، محمدجواد (1387). بانکداری محدود. دوفصلنامه علمی- پژوهشی جستارهای اقتصادی، 5(10)، 113-93.
  3. کیایی، حسن، ابریشمی، حمید، و سبحانی، حسن (1392). مقایسه عملکرد بهینه در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف: استفاده از فرایند تصادفی پرش- انتشار. دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، 6(11)، 131-107.
  4. محقق­نیا، محمدجواد (1393). الگوی بانکداری اسلامی. انتشارات مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی(صلی الله علیه و آله و سلم).
  5. محقق­نیا، محمد جواد (1392). ساختار بانکداری اسلامی و ارائه الگویی برای بانکداری اسلامی در ایران. انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
  6. مظاهری، طهماسب (1386). الگوی جایگزین برای نظام بانکی کشور. مجموعه مقالات هجدهمین همایش بانکداری اسلامی، مؤسسه عالی بانکداری ایران.
  7. موسویان، سیدعباس (1382). انواع بانک­های بدون ربا.  فصلنامه اقتصاد اسلامی، 3(11)، 78-49.
  8. موسویان، سیدعباس، ابوالحسنی­هستیانی، و حسن­مقدم، رفیع (1393). تعیین سهم بهینه عقدهای مباده­ای و مشارکتی در بانکداری بدون ربا. فصلنامه اقتصاد اسلامی، 14(53)، 98-85.
  9. میرجلیلی، سیدحسین (1383). الگویی برای سازماندهی مجدد نظام بانکی. مجله نامه مفید، 12(42)،  92-65.
  10. نزار العانی، مضر(٢٠٠٠م). احکام تغّیر قیمه العمله النقدیه و اثرها فی تسدید القرض. دارالنفایس للنشر و التوزیع، الطبعه الاولی: اردن.
  11. نظرپور، محمد تقی، کیاء الحسینی، سیدضیاءالدین، و حقیقی، میثم (1392). چگونگی ارتباط بانک­ها با بازار سرمایه در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا. دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران، 10(19)، 65-41.
  
  1. Ahmad, A. (1997). Structure of deposits in selected Islamic banks: Implications for deposit mobilization. Research Paper, (48).
  2.  Allen, E. (2007). Modeling with Itô stochastic differential equations (Vol. 22). Springer Science & Business Media.
  3. Bertsekas, D. P. (2005). Dynamic programming and suboptimal control: A survey from ADP to MPC. European Journal of Control, 11(4), 310-334.
  4. Black, F., & Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. The journal of political economy, 637-654.
  5. Bossone, B. (2002). Should banks be narrowed? An evaluation of a plan to reduce financial instability (No. 69). Public policy brief//Jerome Levy Economics Institute of Bard College.
  6. Chambers, D., & Charnes, A. (1961). Inter-temporal analysis and optimization of bank portfolios. Management Science, 7(4), 393-410.
  7. Hanson, F. B. (2007). Applied stochastic processes and control for Jump-diffusions: modeling, analysis, and computation (Vol. 13). Siam.
  8. Khan, M. S. (1986). Islamic interest-free banking: a theoretical analysis. Staff Papers, 33(1), 1-27.
  9.  Khan, M. S., & Mirakhor, A. (1989). The financial system and monetary policy in an Islamic economy. Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, 1(1), 39-57.
  10. Merton, R. C., & Samuelson, P. A. (1992). Continuous-time finance.
  11. Kamien, M. I., & Schwartz, N. L. (2012). Dynamic optimization: the calculus of variations and optimal control in economics and management. Courier Corporation.
  12. Mukuddem-Petersen, J., & Petersen, M. A. (2006). Bank management via stochastic optimal control. Automatica, 42(8), 1395-1406.
  13. Mukuddem-Petersen, J., Petersen, M. A., Schoeman, I. M., & Tau, B. A. (2007). Maximizing banking profit on a random time interval. Journal of Applied Mathematics, 2007.
  14. Merton, R. C. (1973). Theory of rational option pricing. The Bell Journal of economics and management science, 141-183.
  15. Oguzsoy, C. B., & Gu¨ven, S. (1997). Bank asset and liability management under uncertainty. European Journal of Operational Research, 102(3), 575-600.
  16. Selyutin, V., & Rudenko, M. (2013). Mathematical model of banking firm as tool for analysis. Management and Learning. http://ceur-ws. org, 1000.
  17. Sigauke, C., Maposa, D., & Chagwiza, W. (2012). Modelling commercial banks liquidity management using stochastic programming. International Journal of Business and Management, 7(9), 49.
  18. Tsay, R. S. (2005). Analysis of financial time series (Vol. 543). John Wiley & Sons.